期望效用与效用分位数组合决策准则研究

将期望效用决策模型和效用分位数决策模型进行组合,提出了期望效用分位数决策准则(简记为EU-Q决策准则)。其拓展了期望效用决策准则以及效用分位数决策准则,是秩相依期望效用函数的一类推广形式。验证了EU-Q决策准则遵循理想决策准则的基本公理,包括客观性、单调性、连续性和弱序性等;证明了在此决策准则下,决策者为风险厌恶型或者风险偏好型应满足的条件,以及效用函数经过平移或者缩放变换不会改变决策者对备选方案的排序。EU-Q决策准则结合了期望效用决策准则和效用分位数决策准则的特点和优势,不仅能较好地解释Allais等悖论,而且还能解释期望效用与香农熵、方差等不同度量准则的组合决策模型无法解释的问题。EU-Q决策准则具有丰富的理论内涵和较强的解释力,适用解决不确定性决策问题。

江西省普惠金融发展的区域差异与动态演进

选取江西省11个地级市2005—2019年的面板数据,运用Dagum基尼系数、kernel密度估计、马尔科夫链等方法,探讨了江西省普惠金融发展水平的区域差异和动态演进。研究发现:江西省普惠金融发展水平较低,Dagum基尼系数显示江西省普惠金融总体差异在降低;分地区来看,赣北地区区域内差异最大,赣中南地区区域内差异最小;区域间差异是造成江西省普惠金融非均衡发展的主要原因。kernel密度估计显示,江西省普惠金融发展水平在不断提高,整体和4个地区的两极分化现象很小。马尔科夫链的转移概率显示不同类型的城市转移多发生在相邻类型之间,跨类型转移的概率较小。