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无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
1
作者
董承非
黄建国
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期103-106,共4页
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最...
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。
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关键词
log-最优组合投资
黎曼流形
随机算法
最优化
无风险控制
计算金融问题
下载PDF
职称材料
有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
2
作者
袁庆胜
董承非
黄建国
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第9期1552-1556,共5页
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机...
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果.
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关键词
风险控制
log-最优投资组合
自适应随机算法
黎曼流形
罚函数法
下载PDF
职称材料
题名
无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
1
作者
董承非
黄建国
机构
上海交通大学数学系
出处
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期103-106,共4页
文摘
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。
关键词
log-最优组合投资
黎曼流形
随机算法
最优化
无风险控制
计算金融问题
Keywords
log-optimal portfolio
Riemannian manifold
stochastic algorithm
optimization
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
2
作者
袁庆胜
董承非
黄建国
机构
上海交通大学计算机科学与工程系
上海交通大学数学系
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第9期1552-1556,共5页
文摘
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机优化问题,再利用黎曼流形上的随机优化算法对其进行自适应求解.最后,使用该算法对上海证券交易所的实际数据进行了模拟计算,得到了很好的计算效果.
关键词
风险控制
log-最优投资组合
自适应随机算法
黎曼流形
罚函数法
Keywords
risk control
log-optimal portfolio
adaptively stochastic algorithm
Riemannian manifold
penalty function method
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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作者
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1
无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
董承非
黄建国
《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
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职称材料
2
有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
袁庆胜
董承非
黄建国
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
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职称材料
已选择
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