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基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
被引量:
1
1
作者
郭名媛
蒲赢健
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2016年第3期51-56,共6页
采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论:首先,布伦特原油价格的正向极差和负向...
采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论:首先,布伦特原油价格的正向极差和负向极差不服从正态分布,具有不对称性;其次,布伦特原油价格的正向极差和负向极差均存在一定的持续性;最后,布伦特原油价格的正向极差和负向极差的长期趋势均强于短期趋势。
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关键词
ACARR模型
布伦特原油
正向极差
负向极差
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职称材料
基于CARRX模型的NYMEX原油价格和美元指数的波动溢出研究
被引量:
1
2
作者
郭名媛
蒲赢健
《甘肃科学学报》
2016年第3期109-112,共4页
汇率在石油交易中扮演着重要的角色,二者的关系在近年来逐渐成为研究热点。采用CARRX模型对原油价格和汇率之间的波动溢出进行相关研究,并假设模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布。实证结果表明:...
汇率在石油交易中扮演着重要的角色,二者的关系在近年来逐渐成为研究热点。采用CARRX模型对原油价格和汇率之间的波动溢出进行相关研究,并假设模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布。实证结果表明:首先,原油价格与汇率之间存在波动溢出关系;其次,汇率对原油价格的波动溢出作用要强于原油价格对汇率的波动溢出。
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关键词
CARRX
NYMEX原油价格
美元指数
波动溢出
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职称材料
题名
基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
被引量:
1
1
作者
郭名媛
蒲赢健
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2016年第3期51-56,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(14CTJ012)
文摘
采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论:首先,布伦特原油价格的正向极差和负向极差不服从正态分布,具有不对称性;其次,布伦特原油价格的正向极差和负向极差均存在一定的持续性;最后,布伦特原油价格的正向极差和负向极差的长期趋势均强于短期趋势。
关键词
ACARR模型
布伦特原油
正向极差
负向极差
Keywords
ACARR model
Brent crude oil
upside range
downside range
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于CARRX模型的NYMEX原油价格和美元指数的波动溢出研究
被引量:
1
2
作者
郭名媛
蒲赢健
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《甘肃科学学报》
2016年第3期109-112,共4页
基金
国家社会科学基金项目(14CTJ012)
文摘
汇率在石油交易中扮演着重要的角色,二者的关系在近年来逐渐成为研究热点。采用CARRX模型对原油价格和汇率之间的波动溢出进行相关研究,并假设模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布。实证结果表明:首先,原油价格与汇率之间存在波动溢出关系;其次,汇率对原油价格的波动溢出作用要强于原油价格对汇率的波动溢出。
关键词
CARRX
NYMEX原油价格
美元指数
波动溢出
Keywords
CARRX
NYMEX crude oil prices
US dollar index
Volatility spillover
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F416.22 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
郭名媛
蒲赢健
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2016
1
下载PDF
职称材料
2
基于CARRX模型的NYMEX原油价格和美元指数的波动溢出研究
郭名媛
蒲赢健
《甘肃科学学报》
2016
1
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职称材料
已选择
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参考文献
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