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题名基于方差与半方差的风险刻画方法比较
被引量:3
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作者
王性玉
薛桂筠
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机构
河南大学管理科学与工程研究所
河南大学数学与信息科学学院
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出处
《河南大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009年第4期339-342,共4页
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基金
国家社会科学基金资助项目(06BJY006)
河南省科技厅科技发展计划项目(092102210134)
河南大学基金资助项目(07YBRW003)
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文摘
首先在标准差和下行标准差的基础上计算了贝塔和下行贝塔值,然后在Estrada的框架下,利用我国近5年封闭式基金数据进行实证分析并比较了两种风险刻画方法的优劣.分别利用相关系数和一元回归来比较四个风险指标对平均收益解释力的大小.由于数据相对集中,又利用了Spearman秩相关系数进行了验证,结果表明:在我国这样一个缺少对冲工具的新兴金融市场上,应用半方差来刻画风险要优于方差.
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关键词
下行风险
半方差
下行贝塔
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Keywords
downside risk
semi-variance
downside beta
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分类号
TB114
[理学—概率论与数理统计]
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题名新股抑价发行的博弈论分析
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作者
王性玉
薛桂筠
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机构
河南大学工商管理学院
河南大学数学与信息科学学院
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出处
《河南大学学报(社会科学版)》
北大核心
2005年第5期82-85,共4页
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基金
河南省社会科学规划项目(2002BJJ009)
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文摘
本文在综述一级市场股票发行定价研究状况的基础上,应用不完全信息动态博弈原理,建立了股票发行与申购的博弈模型。通过求解,给出了股票发行公司和投资中购人的博弈对策、股票抑价发行的博弈论解释。
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关键词
新股发行
不完全信息
混同均衡
分离均衡
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Keywords
new stock issuing
incomplete information
pooling equilibrium
separating equilibrium
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224.32
[经济管理—国民经济]
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题名证券监管与独立审计
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作者
张琳
薛桂筠
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机构
中原油田分公司会计中心
河南大学<数学季刊>编辑部
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出处
《商丘职业技术学院学报》
2003年第4期18-19,22,共3页
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文摘
我国证券市场的发展给独立审计提供了机遇,也提出了挑战。从独立审计与证券监管的关系、独立审计在证券监管中 面临的问题出发,认为中国的独立审计面临着极大的挑战,需妥善应对。
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关键词
独立审计
证券监管
信息失真
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Keywords
independent auditing
securities supervise
information distortion
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F239.4
[经济管理—会计学]
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