自回归模型(autoregression model,short for AR)是一种时间序列模型,多用于处理指数型财经数据.经典统计学中,AR模型假定经济运行服从一个数据生成过程,模型参数被假定为常数.但是,我国经济正处于转型期,经济主体的行为很不稳定,从而...自回归模型(autoregression model,short for AR)是一种时间序列模型,多用于处理指数型财经数据.经典统计学中,AR模型假定经济运行服从一个数据生成过程,模型参数被假定为常数.但是,我国经济正处于转型期,经济主体的行为很不稳定,从而模型中反映经济行为的参数也是不稳定的,不同于经典统计学,贝叶斯统计中参数被看作随机变量,将贝叶斯估计被用于AR模型,就解决了模型参数被设定为常数所带来的模型误差.随着Eviews等计算软件的升级,贝叶斯自回归模型(Bayesian autoregression model,short for BAR)在计算上变得更为方便.用AR和BAR模型分别对2016年第四季度上证指数开盘价进行拟合,对比预测结果,最终的MAPE值表明,BAR模型预测效果更优.展开更多
文摘自回归模型(autoregression model,short for AR)是一种时间序列模型,多用于处理指数型财经数据.经典统计学中,AR模型假定经济运行服从一个数据生成过程,模型参数被假定为常数.但是,我国经济正处于转型期,经济主体的行为很不稳定,从而模型中反映经济行为的参数也是不稳定的,不同于经典统计学,贝叶斯统计中参数被看作随机变量,将贝叶斯估计被用于AR模型,就解决了模型参数被设定为常数所带来的模型误差.随着Eviews等计算软件的升级,贝叶斯自回归模型(Bayesian autoregression model,short for BAR)在计算上变得更为方便.用AR和BAR模型分别对2016年第四季度上证指数开盘价进行拟合,对比预测结果,最终的MAPE值表明,BAR模型预测效果更优.