1
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全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析 |
西村友作
孙便霞
门明
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
12
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2
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基于高频数据的中国股市风险价值度量研究 |
西村友作
门明
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
3
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3
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中国股指现货和期货市场的日内波动与交易量:基于高频数据的证据 |
西村友作
孙便霞
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2016 |
4
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4
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全球性股市恐慌下的股市日内风险传染:来自欧债危机时期的证据 |
西村友作
孙便霞
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
1
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5
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汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析 |
谢博婕
西村友作
门明
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
6
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6
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汇率传递与国内物价水平关系研究——基于非对称性视角 |
谢博婕
西村友作
门明
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《北京工商大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2014 |
3
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7
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中美贸易失衡与人民币汇率“操纵”——基于汇率与贸易收支关系的实证研究 |
谢博婕
西村友作
门明
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《经济与管理》
CSSCI
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2013 |
3
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8
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沪深300股指期货的日内动态特征分析 |
孙便霞
西村友作
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2012 |
2
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9
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中美两国股票市场联动性研究——基于CCF检验法的新证据 |
西村友作
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《经济评论》
CSSCI
北大核心
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2009 |
18
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10
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中日股市日内信息传递研究:中国关联股渠道 |
西村友作
孙便霞
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《世界经济》
CSSCI
北大核心
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2015 |
7
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11
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不同发展时期的中国股市波动跳跃:基于高频数据的实证分析 |
西村友作
门明
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《国际商务(对外经济贸易大学学报)》
CSSCI
北大核心
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2012 |
1
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12
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基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析 |
西村友作
门明
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《国际商务(对外经济贸易大学学报)》
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2009 |
0 |
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13
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国际投资者关注中国宏观经济信息发布吗 |
西村友作
钊阳
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《当代财经》
CSSCI
北大核心
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2018 |
0 |
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