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中美投资者关注与石油市场的波动风险——基于互联网搜索视角
1
作者
李玉蕾
谢勿梦
郭尧琦
《统计研究》
北大核心
2024年第5期86-97,共12页
行为金融学理论和互联网的发展,为解析投资者关注与金融市场之间的微观机制提供新的视角。本文聚焦于中美投资者关注对石油市场风险的影响。首先,基于GARCH-MIDAS模型实现投资者关注对石油期现货市场波动的影响测度。其次,围绕中美贸易...
行为金融学理论和互联网的发展,为解析投资者关注与金融市场之间的微观机制提供新的视角。本文聚焦于中美投资者关注对石油市场风险的影响。首先,基于GARCH-MIDAS模型实现投资者关注对石油期现货市场波动的影响测度。其次,围绕中美贸易摩擦这一突发事件构建中美投资者关注度指标,通过DCC-GARCH-CoVaR模型测度突发事件对石油市场风险溢出的影响,并分析中国与美国投资者关注对石油市场风险影响的差异性。研究发现,中美投资者关注度变化将导致石油市场波动增强,影响石油市场的稳定性;相较中国投资者关注,美国投资者关注对石油市场的影响作用更为显著。此外,投资者对中美贸易摩擦的关注对石油期现货市场之间风险溢出具有显著影响,在高风险溢出时更为显著。相关研究有助于了解突发事件对石油市场影响的不确定性,为提升我国对世界石油市场突发性风险的应对能力提供参考。
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关键词
投资者关注
突发事件
风险溢出
石油市场
互联网搜索
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题名
中美投资者关注与石油市场的波动风险——基于互联网搜索视角
1
作者
李玉蕾
谢勿梦
郭尧琦
机构
中南大学哲学博士后流动站
湖南财政经济学院
中南大学数学与统计学院
出处
《统计研究》
北大核心
2024年第5期86-97,共12页
基金
国家社会科学基金一般项目“大国竞争背景下的稀有金属全球流动演变与我国供应安全研究”(19BJY076)。
文摘
行为金融学理论和互联网的发展,为解析投资者关注与金融市场之间的微观机制提供新的视角。本文聚焦于中美投资者关注对石油市场风险的影响。首先,基于GARCH-MIDAS模型实现投资者关注对石油期现货市场波动的影响测度。其次,围绕中美贸易摩擦这一突发事件构建中美投资者关注度指标,通过DCC-GARCH-CoVaR模型测度突发事件对石油市场风险溢出的影响,并分析中国与美国投资者关注对石油市场风险影响的差异性。研究发现,中美投资者关注度变化将导致石油市场波动增强,影响石油市场的稳定性;相较中国投资者关注,美国投资者关注对石油市场的影响作用更为显著。此外,投资者对中美贸易摩擦的关注对石油期现货市场之间风险溢出具有显著影响,在高风险溢出时更为显著。相关研究有助于了解突发事件对石油市场影响的不确定性,为提升我国对世界石油市场突发性风险的应对能力提供参考。
关键词
投资者关注
突发事件
风险溢出
石油市场
互联网搜索
Keywords
Investor Attention
Emergency
Risk Spillover
Oil Market
Internet Search
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中美投资者关注与石油市场的波动风险——基于互联网搜索视角
李玉蕾
谢勿梦
郭尧琦
《统计研究》
北大核心
2024
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