MCAR缺失机制下基于线性模型的方差估计问题

在MCAR缺失机制下,应用多元线性回归模型对目标变量y的期望yR进行方差估计.运用Jackknife方法产生一系列伪复制数据集,用最小二乘法得到回归系数β的无偏估计量β(j)和辅助变量X的均值x-(j).将-yR(j)=x′(j)β(j)代入方差公式,就得到了yR的一个方差估计量VJ.通过Monte Carlo模型及其结果分析,VJ被证明是一个好的方差估计量.