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几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较
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作者 牛明飞 孙景云 贾胜如 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2008年第5期159-162,共4页
将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Pois-son模型满足Lundberg不等式,并... 将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Pois-son模型满足Lundberg不等式,并比较推广后的三类过程的调节系数. 展开更多
关键词 复合POISSON过程 相依 破产概率 鞅
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