保险公司的最优投资与一般再保险策略

本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.

保险公司的一般再保险策略

本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破产概率做了近似估计.特别,当理赔服从指数分布时,对比例再保险得到了破产概率的估计式.

保险公司的一般最优控制问题研究

在股票价格波动服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司的一般最优控制问题,得到了一般最优控制问题价值函数的HJB方程,利用鞅方法证明了HJB方程的识别定理,得到了一般最优控制问题中的最优策略。

最优投资策略下保险公司的最大存活概率

在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概率的表达式。

不可交易资产的平方套期保值问题

提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.

(s^r)×s^n正规部分因子设计最优区组和折叠反转方案

讨论了在同时应用区组和折叠反转技巧时,在(s^r)×s^n正规部分顺子设计中选择最优设计的问题,其中r(≥2)是一个整数,s是一个素数或素数幂,以分区组(s^r)×s^n正规部分因子设计折叠反转的一般结构为基础,给出了扩大区组设计的处理和区组裂区字长型的定义.可以证明,扩大区组设计的处理和区组裂区字长型与区组折叠反转方案无关.对于一个未分区组的初始设计,针对扩大区组设计定义的区组和折叠反转方案有最小混杂当且仅当不考虑区组方案时折叠反转方案有最小混杂;不考虑折叠反转方案时区组方案有最小混杂.

r一致导出匹配可扩张超图及性质

讨论了r一致导出匹配可扩张超图及其性质,并找到了1种寻找边数较少的导出匹配可扩张超图的方法。

一类不完全纵向数据的统计推断

借助于EM算法和极大似然估计,讨论了一类特殊的、不完全纵向数据的参数估计和统计推断。

双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.