保险索赔金额的上尾建模:来自丹麦火灾保险数据的证据

为了对保险索赔数据进行建模,即找到最适合的分布,本文使用最大似然框架对丹麦火灾保险数据进行建模和分析,并在幂律分布,对数正态分布和威布尔分布这三种候选分布中找到每组数据的最适合分布。研究发现,建筑损失组数据符合对数正态分布;内容物损失组数据符合对数正态分布;利润损失组的数据很好地拟合了幂律分布,而总损失组的数据也很好地符合幂律分布。此外,我们还证明了下界的估计影响模型参数的估计和用于测试分布的p值。最后,我们使用拟合分布模型来获得相应的VaR,并将其与经验VaR进行比较,结果相似。这也意味着最大似然框架有助于保险索赔数据的建模。