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资产证券化与金融市场动态关系研究——基于美国CDO产品的证据
被引量:
5
1
作者
李竹薇
安辉
迟箖
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2015年第1期38-44,共7页
文章从产品市场链的视角出发,以美国代表性证券化产品CDO为例,从理论机理和实证检验两个方面研究了资产证券化与广义金融市场的动态关系。结果表明:资产证券化把房地产市场、信贷市场、债券市场和股票市场紧密联系在一起,形成一种独特...
文章从产品市场链的视角出发,以美国代表性证券化产品CDO为例,从理论机理和实证检验两个方面研究了资产证券化与广义金融市场的动态关系。结果表明:资产证券化把房地产市场、信贷市场、债券市场和股票市场紧密联系在一起,形成一种独特的市场链结构,该市场链反映出证券化产品与各个金融市场之间的强弱关系以及风险传导顺序;短期内证券化产品与市场链上的远端市场关系很弱,长期内证券化产品与所有金融市场均保持一种稳定正向关系,说明证券化产品如若发生风险暴露,短期内风险只会在市场链的近端市场发生传导而不会影响到远端市场,但在长期,风险则会通过市场链传递给整个金融系统,最终可能引发市场动荡。
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关键词
资产证券化
金融市场
动态关系
协整检验
下载PDF
职称材料
FDI视角下国际金融危机对中国实体经济的传导与冲击效应研究
被引量:
9
2
作者
安辉
迟箖
谷宇
《经济社会体制比较》
CSSCI
北大核心
2011年第3期146-153,共8页
文章通过构建包含中美经济变量的向量自回归模型,利用协整分析、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析了美国经济紧缩通过外商直接投资渠道对中国实体经济所产生的影响。分析表明,中美宏观经济变量之间作用关系紧密,互为因果;而美国经济收...
文章通过构建包含中美经济变量的向量自回归模型,利用协整分析、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析了美国经济紧缩通过外商直接投资渠道对中国实体经济所产生的影响。分析表明,中美宏观经济变量之间作用关系紧密,互为因果;而美国经济收缩将引发我国吸引的外商直接投资和出口下降,进一步影响中国经济的产出水平。中国需进一步注重引进外资的质量及引资的多元化,避免外商直接投资波动对我国实体经济造成较大的冲击。
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关键词
金融危机
外商直接投资
冲击效应
向量自回归模型
原文传递
题名
资产证券化与金融市场动态关系研究——基于美国CDO产品的证据
被引量:
5
1
作者
李竹薇
安辉
迟箖
机构
大连理工大学管理与经济学部
大连市金融发展局
出处
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2015年第1期38-44,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目:"外部冲击下各类股票投资者行为与价格研究"(DUT13RC(3)42)
中国博士后科学基金项目:"危机冲击下不同类别投资者行为及对股票价格影响研究"(2013M541215)
辽宁经济社会发展立项课题:"辽宁经济对外部风险的敏感性及应对策略"(2015lslktzijjx-11)
文摘
文章从产品市场链的视角出发,以美国代表性证券化产品CDO为例,从理论机理和实证检验两个方面研究了资产证券化与广义金融市场的动态关系。结果表明:资产证券化把房地产市场、信贷市场、债券市场和股票市场紧密联系在一起,形成一种独特的市场链结构,该市场链反映出证券化产品与各个金融市场之间的强弱关系以及风险传导顺序;短期内证券化产品与市场链上的远端市场关系很弱,长期内证券化产品与所有金融市场均保持一种稳定正向关系,说明证券化产品如若发生风险暴露,短期内风险只会在市场链的近端市场发生传导而不会影响到远端市场,但在长期,风险则会通过市场链传递给整个金融系统,最终可能引发市场动荡。
关键词
资产证券化
金融市场
动态关系
协整检验
Keywords
asset securitization
financial markets
dynamic relationship
cointegration analysis
分类号
F831 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
FDI视角下国际金融危机对中国实体经济的传导与冲击效应研究
被引量:
9
2
作者
安辉
迟箖
谷宇
机构
大连理工大学经济系金融研究所
出处
《经济社会体制比较》
CSSCI
北大核心
2011年第3期146-153,共8页
基金
教育部人文社科基金项目"金融监管
金融创新与金融危机的动态演化机制研究:基于金融危机治理的视角"(项目编号:10YJA790002)的资助
文摘
文章通过构建包含中美经济变量的向量自回归模型,利用协整分析、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析了美国经济紧缩通过外商直接投资渠道对中国实体经济所产生的影响。分析表明,中美宏观经济变量之间作用关系紧密,互为因果;而美国经济收缩将引发我国吸引的外商直接投资和出口下降,进一步影响中国经济的产出水平。中国需进一步注重引进外资的质量及引资的多元化,避免外商直接投资波动对我国实体经济造成较大的冲击。
关键词
金融危机
外商直接投资
冲击效应
向量自回归模型
分类号
F12 [经济管理—世界经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资产证券化与金融市场动态关系研究——基于美国CDO产品的证据
李竹薇
安辉
迟箖
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2015
5
下载PDF
职称材料
2
FDI视角下国际金融危机对中国实体经济的传导与冲击效应研究
安辉
迟箖
谷宇
《经济社会体制比较》
CSSCI
北大核心
2011
9
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参考文献
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