对信用风险量化模型比较及应用的思考

信用风险指债务人或交易对手未能如期偿还其债务或履行其义务而给经济主体经营带来的风险.最初,商业银行在测定和管理信用风险方面侧重定性分析.但随着金融市场环境不断变化,原有的定性分析方法暴露出严重的缺陷,促使西方发达国家不断开发出一系列测定和管理信用风险的量化方法,将定性分析和定量分析相结合.而巴塞尔新资本协议提倡的信用风险量化模型对花旗等国际活跃银行产生了积极的影响.