相依于时间的交换期权的保险精算定价

文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。

M-V证券数变化时有效前沿的研究

文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。

几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价

本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。

相依于时间的交换期权的定价

就有效期内不支付红利的情况,用鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式.

复变函数与积分变换课堂教学改革的探讨

文章主要介绍复变函数与积分变换课堂教学改革,讨论了以下几点内容:合适的教材,学生的兴趣与能力的培养,理论背景及思想方法的重要性,双向交流和多种教学手段的运用。

标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价

在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.

《概率统计》课程教学方法研究

要使学生真正理解和掌握《概率统计》学科所研究的对象、概率统计思想及实践的意义,应该在教学过程中做好以下几个方面的工作:对《概率统计》的重要概念要介绍其产生的背景及思想方法;对定理的证明,要尽量直观,对一些易混淆的地方多用反例说明;要将数学建模的思想贯穿教学始终;要运用现代教学手段,主要是多媒体教学。

欧式重设卖权的Esscher变换定价

介绍了Esscher变换的方法,对标的资产价格遵循B-S模型的条件下,给出了有支付红利和不支付红利的欧式重设型卖权的定价公式.并说明在适当的条件下,著名的B-S模型下的欧式卖权公式将是本文的特例.

功效系数法与距离法相结合综合评价农作物

介绍了用功效系数法与距离法相结合的综合评价方法进行评价的原理,并结合实例,分析该方法的可行性。

基于期权理论的财务困境处理方法

阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解。将利率期限结构理论应用于期权定价:基于样条函数模型,从上海证券交易所国债市场推导出无违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率。将期权理论和思想应用于财务困境处理:通过期权换担保、卖出产品期权、卖出原材料期权获得正的现金流,从而部分解决企业财务困境,并且给出实例说明方法的有效性。

欧式重设卖权的保险精算定价

本文给出了保险精算方法,对标的资产价格遵循B-S模型下重设型卖权进行定价,给出了不支付红利的欧式重设型卖权的定价公式。

江苏省如东县未来5年农业产值的预测

根据2001年至2007年如东县的农业产值统计资料,应用GM（1,1）模型和线性回归模型,预测了该县2008～2012年农业产值的发展趋势。

农业产值影响因素的统计分析

政府财政对农业的投入、农民自己的投入、农业从业人员与农业产值密切相关,是影响农业产值的重要因素,对农业产值具有一定的预测作用。但3个因素对农业产值的影响存在显著差异。

层次分析法参数化的随机模型

建立了层次分析法参数化的随机模型 .通过计算难度系数 ,得出权向量 ;从而有利于广泛应用且真实可靠 .

用“折扣”季节性指数法预测季度农产值

"折扣"季节性指数法主要用"折扣"调整基本值、趋势值、季节性指数来修正模型参数,进行季节变动的趋势预测。介绍了用"折扣"季节性指数法预测季度农产值的原理,并进行了实例分析。

跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价

考虑跳扩散模型下期权的Esscher变换定价,给出了Esscher变换下带跳的B-S矩生成函数和复合泊松过程下的矩生成函数,推导出跳扩散模型下期权的Esscher变换定价公式.

基于异方差的自回归预测模型的参数估计及其应用

从齐性方差的线性回归模型参数估计的最小二乘法出发,通过对统计资料的适当变换,利用加权最小二乘法,获得了异方差的线性自回归模型和四种异方差的非线性自回归模型的参数估计公式,并举例阐述了估计公式的应用.