基于二叉树模型方法的Bermuda型理财产品定价

利用时变二叉树模型方法研究了Bermuda型理财产品进行期权定价问题.首先,利用点估计方法对沪深300指数的历史数据进行收益率和波动率的提取.其次,针对收益率序列和波动率序列的历史数据建立相应的时间序列模型,进而表明了收益率和波动率不为常数.再次,将未来时刻的收益率和波动率视为时间变量的函数,构造了时变参数下的二叉树模型.最后,对各类Bermuda型理财产品是否自动化再投资问题进行分析,并通过实证分析,得出指定理财产品的理论价格,结果表明对该类型理财产品选择自动再投资对投资者更有益.

时变波动率下ARIMA族触发式理财产品定价

拓展了触发式理财产品定价的相关结果,突破了波动率为常数的假设.对欧元兑美元的汇率进行分析,给出了汇率遵循的随机模型.利用Wilcoxon检验和Bartlett方差齐性检验,证实了随机模型具备波动率时变特性,进而采用ARIMA族模型描述汇率序列的波动率.利用Monte-Carlo方法模拟三款源自农业银行的触发式理财产品的价值,并给出相应的有效模拟次数.

试论如何培养学前儿童对于数学学习的兴趣

数学作为学前教育五大领域中的科学领域，对学前儿童的影响是十分重要的。然而，我国学前儿童数学教育教学活动展开的过程中存在诸多问题，不利于其长远发展。因此，教师要努力培养学前儿童学习数学的兴趣，让儿童真正感受到在玩中学的快乐，努力为儿童营造良好的学习环境，通过赏识教育促进儿童的身心健康发展。

非线性退化抛物变分不等式问题解的非存在性和长时特征

研究了一类基于非线性退化抛物算子的变分不等式初边值问题,利用微分不等式技术证明了该变分不等式解的非存在性.此外,还证明了变分不等式解的时间收敛性质.