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基于分层Copula的CDS定价研究 被引量：2
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作者 郁农欣 李晋枝 《中央民族大学学报（自然科学版）》 2017年第3期91-96,共6页
本文研究了基于双边交易对手风险的信用违约互换(CDS)的定价问题,建立了以分层Copula为核心的CDS定价公式.分析了不同变量间违约相关性变化对CDS票息率的影响,并且通过与一般多元copula模型进行比较,展示了分层Copula在刻画多变量不同... 本文研究了基于双边交易对手风险的信用违约互换(CDS)的定价问题,建立了以分层Copula为核心的CDS定价公式.分析了不同变量间违约相关性变化对CDS票息率的影响,并且通过与一般多元copula模型进行比较,展示了分层Copula在刻画多变量不同违约相关性情况下的优势,对如何建立更合理的CDS定价公式进行一定的探究. 展开更多
关键词 信用违约互换 双边交易对手风险 分层Copula 违约相关性
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