期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于长短期记忆神经网络的金融压力指数预测
被引量:
1
1
作者
张永
郑锋淇
+1 位作者
杨兴雨
赵雪瑾
《系统工程》
CSCD
北大核心
2023年第5期115-123,共9页
长短期记忆神经网络是一种深度学习方法,能够用于挖掘金融时间序列历史数据的信息和研究序列依赖关系。本文首先从货币、债券、股票、外汇、银行5个子市场选取10个市场指标构建金融压力指数;然后把当期和上期的金融压力指数作为输入特征...
长短期记忆神经网络是一种深度学习方法,能够用于挖掘金融时间序列历史数据的信息和研究序列依赖关系。本文首先从货币、债券、股票、外汇、银行5个子市场选取10个市场指标构建金融压力指数;然后把当期和上期的金融压力指数作为输入特征,应用长短期记忆神经网络预测金融压力指数,并将其与自回归滑动平均模型的预测结果进行对比。结果表明,长短期记忆神经网络具有更小的预测误差。此外,预测结果显示,我国未来短期内的金融压力总体呈现稳定趋势,整体上看风险是可控的。
展开更多
关键词
金融压力指数
预测
深度学习
长短期记忆神经网络
原文传递
题名
基于长短期记忆神经网络的金融压力指数预测
被引量:
1
1
作者
张永
郑锋淇
杨兴雨
赵雪瑾
机构
广东工业大学管理学院
广东工业大学经济学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2023年第5期115-123,共9页
基金
教育部人文社会科学研究基金资助项目(21YJA630117)
国家自然科学基金资助项目(72371080)
+1 种基金
广东省自然科学基金资助项目(2023A1515012840)
广东省哲学社会科学规划项目(GD19CGL06,GD23XGL022)。
文摘
长短期记忆神经网络是一种深度学习方法,能够用于挖掘金融时间序列历史数据的信息和研究序列依赖关系。本文首先从货币、债券、股票、外汇、银行5个子市场选取10个市场指标构建金融压力指数;然后把当期和上期的金融压力指数作为输入特征,应用长短期记忆神经网络预测金融压力指数,并将其与自回归滑动平均模型的预测结果进行对比。结果表明,长短期记忆神经网络具有更小的预测误差。此外,预测结果显示,我国未来短期内的金融压力总体呈现稳定趋势,整体上看风险是可控的。
关键词
金融压力指数
预测
深度学习
长短期记忆神经网络
Keywords
Financial Stress Index
Prediction
Deep Learning
Long-term and Short-term Memory Neural Network
分类号
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于长短期记忆神经网络的金融压力指数预测
张永
郑锋淇
杨兴雨
赵雪瑾
《系统工程》
CSCD
北大核心
2023
1
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部