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基于Copula-VaR方法对上证和深证的研究 被引量：2
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作者 郝礼祥 程希骏 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第5期682-686,共5页
基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并与传统的方法进行了比较.通过事后检验(Backtesting),实证研究得出,混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型,降低时失效天数.
关键词 COPULA函数 MONTE CARLO模拟 事后检验
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