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基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构
被引量:
1
1
作者
郭键鸿
程希骏
刘峰
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期254-258,共5页
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估...
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,提高预测的精度,增强利率期限结构定价的准确度.
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关键词
期限结构
样条函数
节点选择
Q-SCAD
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职称材料
基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究
被引量:
1
2
作者
张勔
程希骏
+2 位作者
方正
郭键鸿
刘峰
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期1024-1029,共6页
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放...
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步.
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关键词
LMSV-t
PAIR
COPULA
VAR
马尔可夫链蒙特卡罗
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职称材料
题名
基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构
被引量:
1
1
作者
郭键鸿
程希骏
刘峰
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期254-258,共5页
基金
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
文摘
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,提高预测的精度,增强利率期限结构定价的准确度.
关键词
期限结构
样条函数
节点选择
Q-SCAD
Keywords
term structure
spline function
knot selection
Q-SCAD
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究
被引量:
1
2
作者
张勔
程希骏
方正
郭键鸿
刘峰
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期1024-1029,共6页
基金
国家自然科学基金(11371340)资助
文摘
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步.
关键词
LMSV-t
PAIR
COPULA
VAR
马尔可夫链蒙特卡罗
Keywords
LMSV-t
pair copula
VaR
MCMC
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构
郭键鸿
程希骏
刘峰
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
2
基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究
张勔
程希骏
方正
郭键鸿
刘峰
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
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职称材料
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