两个不同型部件组成的冷贮备系统的预防维修策略

研究具有预防维修策略的两个不同型部件组成的冷贮备系统,所谓预防维修策略是指当工作部件的工作时间达到指定时间T系统尚未故障时,则立即对工作部件进行预防维修,经预防维修,部件恢复如新,利用补充变量的方法,求出系统可靠度的Laplace变换及首次故障前的平均时间,还得到三个特殊情况下系统的相应可靠性指标。

具有预防维修策略的两个不同型部件组成的冷贮备系统的可靠性分析

研究了具有预防维修策略的两个不同型部件组成的冷贮备系统.所谓预防维修策略是指当工作部件的工作时间达到指定时间T系统尚未故障时则立即对工作部件进行预防维修,经预防维修,部件恢复如新.利用补充变量的方法,求出了系统的可用度和故障频度的Laplace变换.

修理工多重休假的Gnedenko系统

考虑Gnedenko系统,即N个部件串联工作,一个部件温贮备的可修系统,其中修理工可进行多重休假。首先假设工作部件和贮备部件的寿命及修理工的休假时间均服从指数分布,故障部件的修理时间服从一般连续型分布。利用补充变量法和广义马尔可夫过程的方法,求得了系统可靠度的拉普拉斯变换式、首次故障前平均时间、稳态可用度和稳态故障频度等重要可靠性指标。

应用功的互等定理求解一种厚矩形板的弯曲

给出了中厚板功的互等定理,并应用该定理得到均布载荷下两邻边简支另两边自由且有角支点支承厚矩形板弯曲的封闭解析解,计算与数值结果表明功的互等法是求解中厚板弯曲问题的一个简明有效的方法。

推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率

研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.

赌徒破产概率的生灭过程模型

建立了依生灭过程赌博的风险模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并假设赌徒的盈利序列为实数序列,对该模型的破产概率进行了研究。利用更新过程理论和马尔可夫性质获得了破产概率有关初始资本、赌博时间的两种不同的极限形式,采用向后微分法给出了关于条件生存概率及破产概率序列的微积分方程关系式,得出了条件破产概率的临界情况。

关于时滞系统的平稳振荡

在讨论时滞周期系统的平稳振荡中，先给出一般时滞系统平稳振荡存在性的充要条件，并对非周期系统渐近性态给出一个实用结果，最后以对孤立子系统最弱假设讨论了时滞周期大系统的平稳振荡。

带有止步和中途退出的两阶段服务的M/M/1/N多重休假排队系统

研究一个带有止步和中途退出且具有两阶段服务的M/M/1/N多重休假排队系统。利用马尔可夫过程理论建立了系统稳态概率方程组,并利用分块矩阵解法,得到了稳态概率的矩阵解。然后由此得出了系统的平均队长、平均等待队长和顾客的平均损失率等性能指标。

复合二项分布下多险种的负风险模型

考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值.

开设数学实验课程 提高学生数学素质

分析数学素质在人的综合素质中的重要地位,阐明了开设数学实验课的必要性,并结合两届学生的试点经验及燕山大学实际情况提出了切实可行的建议。

互联网环境下的区域物流需求分析研究

本文基于互联网环境下的物流企业的基本特征,分析了影响区域物流需求水平的因素,构建相应的指标体系,采用协整分析方法,以上海市为研究对象,分析该区域物流需求情况。结果表明:该区域的第二产业、第三产业和信息化水平三项因素与物流产业发展之间存在长期的均衡关系,这些因素能够明显地推动物流产业的发展。

复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程。给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式。最后给出关于破产概率的一个极限值。

具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型

针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.

综合利率下考虑退保的复合Poisson过程风险模型

基于退保事件在保险公司的发生,对经典的风险模型进行推广,研究在资金利率和通货膨胀率综合影响下,考虑到保单的签订、退保事件及理赔事件的发生是一随机变量,建立考虑退保事件发生的含干扰项的新的风险模型。模型中假设保费的收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量,讨论该模型盈余过程的性质,并得到该模型的破产概率和Lundberg不等式。

险种间的相关性对调节系数的影响

在两个险种的模型下,针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究.并根据相关因素的多少分出4种情形,利用函数之间作差的方法得到4种情形下调节系数的大小关系.通过Lundberg不等式,得出相关性对Lundberg指数的影响.最后得出对于保险公司而言,经营的险种越多,若险种之间相关因素越多就越容易破产.

推广的带干扰风险模型

建立一个含有两个险种带干扰的风险模型,以往文献只考虑了单一的干扰项。在新模型中,每个险种各带一个干扰项,且两干扰项相关,对该模型的生存概率和破产概率进行了研究。利用更新理论和随机过程等方法,给出了模型生存概率所满足的微积分方程关系式和破产概率的一个上界估计。

推广的潜在索赔风险模型的破产概率

改进了一类潜在索赔风险模型,把保费由固定变为取多个值的随机变量,将索赔额序列由独立推广到广义负相依,在假设索赔额分布为L∩D族情况下,得到了有限时间破产概率的一个渐近等价式.

一类带短期投资的离散模型

文章推广经典的离散风险模型,考虑保险人利用从初期的保费收取到期末的理赔支出这一时间差,每一期都将部分期初收取的保费进行一次短期的风险投资,在期末理赔时候进行卖出,得到了新模型的破产概率表达式和破产概率Lundberg上界,并说明了投资活动对调节系数和保费额的影响。

阈值分红策略影响下的最优投资和再保险

针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。

索赔为稀疏过程的n重风险模型

考虑保险公司经营险种的数量,保费收取方式及保费到达过程和索赔到达过程的关系,有必要考虑一种新的风险模型。引进一种新的n重风险模型,其中索赔过程为保费到达的p-稀疏过程,即发生一次保费时以概率p发生一次索赔。利用复合Poisson过程的相关性质和鞅论,得出了新模型下调节系数满足的方程,给出了调节系数上下界的证明方法,最后得到了最终破产概率的一般表达式和上界。