大数据背景下保险精算课程教学实践改革研究

一、引言在当今数字化、信息化的时代,大数据技术已经成为各行各业的关键驱动力,给保险精算领域带来了深刻影响。保险精算课程是保险学的核心课程之一,风险评估、产品定价、准备金提取等核心知识,是培养保险学专业优秀学生的重要一环。然而,随着社会、经济和科技的不断发展,保险精算课程需要不断演进和改进以适应新时代的需求。大数据时代是本文的核心背景,它为保险精算课程的教学改革提供了重要的推动力和指导方向。

Markov模型框架下的重大疾病保险定价研究——基于死亡效力和发病强度的估计

商业重大疾病保险日益成为个人和家庭防范疾病风险,实现健康生活的重要工具。2020年11月5日发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》为重大疾病保险费率科学化提供了更精确的依据。本文在连续时间三状态Markov模型框架下,运用Gompertz-Makeham模型和分段Perks公式,以经验生命表和重大疾病经验发生率表为基础,分别对健康人群的死亡效力和重大疾病的发病强度进行参数估计和模型选择,进而得到18~60周岁人群的独立主险型重大疾病保险的纯保险费率。此外,通过与2013年版重大疾病经验发生率表计算得到的纯保险费率对比发现,虽然2020年版的重疾范围有所扩大,但由于重疾定义发生了变化,在保障责任一致的情形下,男性与女性的纯保险费率均有所下降。虽然男性纯保险费率高于女性,但21~60岁男性的纯保险费率相对女性下降幅度更大。

跳扩散模型下权益指数年金的定价(英文)

权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,但是一些例外事件(比如,重大的政治事件)的发生,会导致价格的巨幅波动,这个假设并不合理.因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题.运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,并对结果作了敏感性分析.

寿险保单贴现探析

寿险保单贴现是人身保险合同绝对转让的一种,即被保人生存时转让寿险保单所有权,接受转让的人成为新的保单受益人和投保人。

马尔科夫调节风险模型下的最优投资策略:最大化终端效用(英文)

本文用跳–扩散模型模拟保险公司的盈余过程,并允许该盈余在由1个无风险资产和N个风险资产组成的金融市场上进行投资.盈余过程和资产价格过程模型中的参数皆受到一个可观察的有限状态连续马尔科夫过程的影响.为了最大化终端效用,我们寻找最优的投资策略,借助HJB方程等工具问题得到解决.当公司的效用函数为指数型时,我们给出了最优投资策略与其对应的值函数的显示表达式,以及相关的经济解释.Browne(1995)和Yang和Zhang(2005)的一些结论得到推广.

平均法下权益指数年金的定价

一、发展权益指数年金的必要性 人口老龄化是21世纪世界人口变动的一大趋势，也是我国人口变动的一大趋势。按照国际标准。人口老年型的具体指标为60岁及以上人口占总人口的比重达到10％，或者65岁及以上人口占总人口的比重达到7％。我国第五次人口普查表明，2000年我国已进入了老龄化社会。人口老龄化以后，老年人的养老问题将是未来社会的突出问题。同时基本养老保险只能保障老年人的基本生活水平，远不能满足人们的生活需要。因此商业养老保险的需求空间很大，开发出合理的年金产品具有很强的现实意义。

一种构造连生状态生命表的简单易行方法:方法和理论(英文)

在多生命模型中,几乎所有精算学教科书都假设被保险人的剩余寿命之间相互独立.本文中我们研究两生命模型.我们认为剩余寿命是正相依的,并用正象限相依描述相依性,给出了一种简单方法构造联合生命表.

利率风险的化解——利率变动型年金产品

中国已经步入老龄化社会,老年人的养老问题成为了社会的突出问题。基本养老保险保障不足,给商业养老保险创造了巨大的发展空间。同时近十来年,我国的利率波动很大,传统年金产品的缺陷充分暴露,年金产品的创新成为必要。本文介绍了三类能化解利率风险同时提供养老保障的年金产品。

中国企业年金税收优惠政策建模及分析

在前人对企业年金中的税收优惠政策宏观定性研究的基础上，采用精算建模的方法，在考虑到死亡率、工资增长率、通货膨胀率等因素的条件下，设计出合理的税收优惠政策精算模型；同时，考虑到不同地区经济的差异，用聚类分析、回归分析的方法对模型进行修正和调整，使其符合各地经济和年金发展的需要。根据现实数据分析结果，提出应根据各地的经济发展及养老保障的差异，在中央的统筹下实行地方差异化的税收优惠政策，而对参与企业年金计划的企业其优惠税率应由现有的4％提高至9．9％～14．0％，以最大限度地实现资源的合理有效配置，最终促进企业年金快速稳步发展。

加息对保险资金运用的影响

随着中国金融市场的全面开放,外资保险公司不断涌入,保险业的竞争日益激烈,这对保险业的投资提出了更高的要求。2004年开始,中国进入了加息通道,加息影响了整个保险行业,尤其是保险业的投资。

同出生年死亡率相关性效应下的长寿债券定价研究

本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox(2005)所提出的长寿债券构造机制,基于中国的实际人口死亡率数据,运用多维概率扭转变换对不完全市场下长寿债券的定价结果进行比较分析.

关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析

随着2000-2003新生命表的出台,寿险业对生命表的关注程度日益加强,本文第一部分介绍了研究背景,第二部分对死亡效力(mortality force)进行模拟,并进行了可靠性检验.第三部分结合中国人寿保险业1990-1993生命表、2000-2003生命表,给出了时间推移下同年龄死亡效力之间的关系.基于此,引入了布朗运动的随机变量,将死亡效力随机化,并进行模拟,优化了可靠性检验结果.第四部分预测了生命表改善对年金保险(annuity)净费率的影响,分析了延期承保的费率影响趋贽,指出了长寿风险.最后给出了相关评价及未来预测思路.

江苏居民生育意愿和生育政策敏感性研究

为探究不同群体的生育意愿和对生育政策的敏感性,本文以江苏省18~50岁居民为调查对象,通过问卷调查收集了被调查者基本信息、生育基本情况、个人生育意愿、对生育政策的态度等内容,并采用多元有序逻辑回归和基于主成分的聚类分析展开研究。逻辑回归主要结果显示,年龄越大、已有子女个数越多的群体对“双减”、托管服务等政策的支持度越高;工作时长越长的人更希望推行托管服务、延长男性产假;工作时间越长、已有子女数和理想子女数较多的群体更希望减少过度加班。聚类结果表明,若要提升生育率,可以对低学历、中低收入群体推行定向经济补助、公租房等政策,对工作时间较长的群体实行减少过度加班、提供儿童托管服务的举措,营造长辈抚养的社会环境。研究结论对制定和落实生育促进政策、促进人口长期健康发展具有参考意义。

中国数学会概率统计学会精算专业委员会成立

精算学是根据社会经济发展的需要，利用现代数学方法（尤其是概率论与数理统计的方法），依据金融学和经济学的基本原理，对各种经济活动未来的财务风险进行分析、估价和管理的一门综合性的应用科学．

2007上海—香港保险精算论坛在华东师范大学召开

为了促进上海和香港保险精算事业的加速发展及保险精算理论与实践的有机结合，搭建保险精算各研究方向的交流平台，由中国概率统计学会精算专业委员会、华东师范大学、复旦大学、上海市保险学会、香港大学联合主办，瑞士再保险公司、寰宇投资顾问有限公司协办的2007上海-香港保险精算论坛于2007年8月18至19日在华东师范大学理科大楼A座504多功能厅举行．

职工基本养老保险全国统筹待遇计发方案的优化研究

在考虑基本养老保险的“生存公平”与“劳动公平”基础上,尽量减小统筹前后职工养老金差异以缓解统筹的阻力和转轨成本,是顺利推进全国统筹的一个解决思路。基于这一目标,通过建立养老金待遇水平的数理模型,可以设计能满足推进统筹制度转轨成本最小的养老金计发方案,并通过精算预测得出以下结论:(1)与当地在岗职工平均工资、全国在岗职工平均工资、个人缴费贡献同时挂钩的养老金待遇计发方案,可实现全国统筹制度转轨的阻力最小化,并保证统筹后养老金的分配更为公平。(2)基于最小化统筹制度转轨成本设计的相关养老金计发方案,能够在合理的财政补贴标准、缴费人数、领取人数以及工资增长率预测等精算假设下实现我国职工基本养老保险统筹账户未来至少20年的健康运行而不会出现支付危机。尽管以上计发方案比仅考虑缴费工资或直接跃升到全国统一水平的计发方案更为复杂,但该方案一方面能够实现基本养老保险的收入再分配功能,另一方面又考虑了职工的缴费贡献,同时还避免了激进变革的阻力,因此,可以为养老保险全国统筹过程中的制度改革提供参考。

税延商业养老保险的分等级税率研究

我国人口老龄化现象日益严重,养老保险体系三大支柱结构失衡。为推动第三支柱商业养老保险的发展,缓解养老压力,我国进行了个税递延型商业养老保险的试点。目前推行的试行办法对税延商业养老保险金领取税率采取“一刀切”的模式,经测算,这种“一刀切”的模式会使很多人享受不到优惠。借鉴国外经验,基于我国新个人所得税税率表,测算不同收入等级下的税延商业养老保险金领取税率,并将其转换为领取金额的等级划分,同时,进一步对消费者年龄、退休年龄、个人收益率、保险公司预定利率以及个税起征点这些变量进行敏感性分析后发现,我国税延商业养老保险推行中如实行分等级税率的设置,可以使不同年龄人群在购买时都能享受到税收优惠,且个体可根据实际情况适当调整投保年龄,以获得更大的税收优惠。

我国大病保险最优补偿分段方式与区间数量研究

我国大病保险补偿方案制定中,分段的方式以及区间的数量尤为重要.本文在区间等分、等比递增和等比递减三种分段方式下,分别建立以区间数量为自变量,以大病保险补偿额度为因变量的理论模型.以期望补偿比例作为衡量大病保险补偿水平的标准,在不低于95%的期望补偿比例下,理论结果显示:(i)区间等分、等比递增和等比递减三种分段方式对应的最佳区间数量分别为3个、3个和5个;(ii)在设定前述最优区间数量时,区间等比递增模式的补偿水平最高,其次为区间等比递减模式,区间等分模式的补偿水平最低,但是三者相差不大.接着,基于2015年的CHARLS数据为实证,计算三种区间分段方式下,家庭灾难性医疗支出发生率依次为7.13%、7.26%和7.69%,与理论的结果一致.

考虑死亡风险下权益指数年金的定价

权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联．本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益指数年金的定价问题作了研究,给出了定价公式并对参与率作了敏感性分析．