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关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
1
作者
钱淼岚
劳兰珺
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期462-465,共4页
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson...
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.
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关键词
风险过程
破产时刻
破产时损失
Lévy测度
原文传递
关于模p^α原根分布的推广
2
作者
钱淼岚
《Journal of Mathematical Research and Exposition》
CSCD
北大核心
2007年第2期403-407,共5页
设p为奇素数,α为任意大于1的整数,对于任意给定的正整数k,k|pα-pα-1,本文主要研究模pα的k次剩余的分布性质．
关键词
原根
三角和
Kloostermann和
下载PDF
职称材料
题名
关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
1
作者
钱淼岚
劳兰珺
机构
复旦大学数学研究所
复旦大学管理学院
出处
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期462-465,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70371010
10071014)
文摘
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.
关键词
风险过程
破产时刻
破产时损失
Lévy测度
Keywords
risk processes
time of ruin
loss at ruin
Lévy measure
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
关于模p^α原根分布的推广
2
作者
钱淼岚
机构
复旦大学数学所
出处
《Journal of Mathematical Research and Exposition》
CSCD
北大核心
2007年第2期403-407,共5页
文摘
设p为奇素数,α为任意大于1的整数,对于任意给定的正整数k,k|pα-pα-1,本文主要研究模pα的k次剩余的分布性质．
关键词
原根
三角和
Kloostermann和
Keywords
primitive root
trigonometric sums
Kloostermann sum.
分类号
O156.4 [理学—基础数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
钱淼岚
劳兰珺
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005
0
原文传递
2
关于模p^α原根分布的推广
钱淼岚
《Journal of Mathematical Research and Exposition》
CSCD
北大核心
2007
0
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