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基于SEM模型的共享单车满意度调查研究——以河北经贸大学为例
被引量:
8
1
作者
闫亚鸥
张杨柳
《统计与管理》
2017年第6期40-42,共3页
OFO共享单车为校园新兴骑车模式,它切切实实为学生的校园出行提供了舒适便捷的服务。本文利用AMOS、SPSS19.0对数据进行了深度分析,首先是研究假设的建立和概念模型的构建,设定结构方程模型与路径图;其次是运用AMOS软件得出结构方程模...
OFO共享单车为校园新兴骑车模式,它切切实实为学生的校园出行提供了舒适便捷的服务。本文利用AMOS、SPSS19.0对数据进行了深度分析,首先是研究假设的建立和概念模型的构建,设定结构方程模型与路径图;其次是运用AMOS软件得出结构方程模型及路径系数,并对模型进行识别、评价、修正,再次对潜变量之间、潜变量与观测变量之间进行效应分析及间接效应分析;最后分别从学生、公司角度出发,对共享单车的优化及其在各大高校的快速推广提出切实可行的建议与对策。
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关键词
OFO共享单车
满意度
SEM模型
大学生
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职称材料
基于ARCH族模型下的上证指数日收益率的实证分析
被引量:
1
2
作者
张杨柳
闫亚鸥
《统计与管理》
2017年第7期99-102,共4页
本文对2006年1月13日~2015年12月25日的上证指数日收价(每隔五个工作日取一次数据)为样本数据进行分析,计算出上证股价指数对数日收益率并对其进行实证分析,得出收益率序列存在高阶的ARCH效应,文章建立了ARCH族模型:GARCH模型及EGARCH模...
本文对2006年1月13日~2015年12月25日的上证指数日收价(每隔五个工作日取一次数据)为样本数据进行分析,计算出上证股价指数对数日收益率并对其进行实证分析,得出收益率序列存在高阶的ARCH效应,文章建立了ARCH族模型:GARCH模型及EGARCH模型,对模型的参数进行分析,可知日收益率序列具有不对称性,波动聚集性的特征,利用建立的模型对已知数据进行预测,可知在拟合股市波动趋势相比于其他模型要更好。
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关键词
日收益率
ARCH族模型
非对称性
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职称材料
基于ARFIMA模型与GARCH模型的上证指数收益率研究
3
作者
马银戌
闫亚鸥
《河北企业》
2017年第9期66-67,共2页
股票的价格序列是一个十分复杂的非线性动态系统,对投资者来说,如何准确分析股市行情,做出最优的投资决策,显得更加急迫;对中国股市的管理者来说,如何把握股市动态,使其健康、稳定的发展,也是一项艰巨的任务。本文选取2006—2015年的上...
股票的价格序列是一个十分复杂的非线性动态系统,对投资者来说,如何准确分析股市行情,做出最优的投资决策,显得更加急迫;对中国股市的管理者来说,如何把握股市动态,使其健康、稳定的发展,也是一项艰巨的任务。本文选取2006—2015年的上证指数周收盘价的数据,计算股票对数收益率,通过对时间序列分析理论的实证研究分析,建立上证指数的GARCH模型和ARFIMA模型;进而对两种模型进行预测并比较,来说明时间序列分析的方法对拟合股票价格趋势的质量效果。
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关键词
股票市场特征
GARCH模型
ARFIMA模型
趋势预测
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职称材料
题名
基于SEM模型的共享单车满意度调查研究——以河北经贸大学为例
被引量:
8
1
作者
闫亚鸥
张杨柳
机构
河北经贸大学
出处
《统计与管理》
2017年第6期40-42,共3页
文摘
OFO共享单车为校园新兴骑车模式,它切切实实为学生的校园出行提供了舒适便捷的服务。本文利用AMOS、SPSS19.0对数据进行了深度分析,首先是研究假设的建立和概念模型的构建,设定结构方程模型与路径图;其次是运用AMOS软件得出结构方程模型及路径系数,并对模型进行识别、评价、修正,再次对潜变量之间、潜变量与观测变量之间进行效应分析及间接效应分析;最后分别从学生、公司角度出发,对共享单车的优化及其在各大高校的快速推广提出切实可行的建议与对策。
关键词
OFO共享单车
满意度
SEM模型
大学生
分类号
G642.3 [文化科学—高等教育学]
下载PDF
职称材料
题名
基于ARCH族模型下的上证指数日收益率的实证分析
被引量:
1
2
作者
张杨柳
闫亚鸥
机构
河北经贸大学
出处
《统计与管理》
2017年第7期99-102,共4页
文摘
本文对2006年1月13日~2015年12月25日的上证指数日收价(每隔五个工作日取一次数据)为样本数据进行分析,计算出上证股价指数对数日收益率并对其进行实证分析,得出收益率序列存在高阶的ARCH效应,文章建立了ARCH族模型:GARCH模型及EGARCH模型,对模型的参数进行分析,可知日收益率序列具有不对称性,波动聚集性的特征,利用建立的模型对已知数据进行预测,可知在拟合股市波动趋势相比于其他模型要更好。
关键词
日收益率
ARCH族模型
非对称性
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于ARFIMA模型与GARCH模型的上证指数收益率研究
3
作者
马银戌
闫亚鸥
机构
河北经贸大学
出处
《河北企业》
2017年第9期66-67,共2页
基金
河北省第三次经济普查立项课题阶段性研究成果
课题编号002
文摘
股票的价格序列是一个十分复杂的非线性动态系统,对投资者来说,如何准确分析股市行情,做出最优的投资决策,显得更加急迫;对中国股市的管理者来说,如何把握股市动态,使其健康、稳定的发展,也是一项艰巨的任务。本文选取2006—2015年的上证指数周收盘价的数据,计算股票对数收益率,通过对时间序列分析理论的实证研究分析,建立上证指数的GARCH模型和ARFIMA模型;进而对两种模型进行预测并比较,来说明时间序列分析的方法对拟合股票价格趋势的质量效果。
关键词
股票市场特征
GARCH模型
ARFIMA模型
趋势预测
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SEM模型的共享单车满意度调查研究——以河北经贸大学为例
闫亚鸥
张杨柳
《统计与管理》
2017
8
下载PDF
职称材料
2
基于ARCH族模型下的上证指数日收益率的实证分析
张杨柳
闫亚鸥
《统计与管理》
2017
1
下载PDF
职称材料
3
基于ARFIMA模型与GARCH模型的上证指数收益率研究
马银戌
闫亚鸥
《河北企业》
2017
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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