Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价

在Vasicek模型下,利用Δ-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法,获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。

基于加权正交多项式的M进制类小波基的构造

本文运用加权正交多项式和频带有限小波函数构造了L2([c.d])空间的M进制类小波基,使该类小波基具有解析表达式和消失距性质,并给出了它的小波分解与重构算法和L2([c,d])空间的多分辨分解。

Y.Meyer型小波的构造

Y.Meyer小波不仅具有快速衰减和无穷可微的性质,而且在频域具有紧支性。利用多分辨分析理论及AWM方法,给出了Y.Meyer型小波一般形式构造的具体方法及过程,使构造方法规范化,并保持了它在频域的紧支性及自身的快速衰减和无穷可微的性质。

带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型

利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。