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基于扭曲风险度量的鲁棒投资策略
1
作者
闫雪晨
李璐
王雅实
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第1期122-138,共17页
投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离...
投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离为半径的球内,本文建立了一个基于扭曲风险度量的稳健投资组合策略模型,并将其转化为更简便的等价形式.此外,本文运用模拟和实证研究证明了该模型的有效性.
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关键词
扭曲风险度量
投资组合策略
鲁棒模型
Wasserstein距离
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职称材料
题名
基于扭曲风险度量的鲁棒投资策略
1
作者
闫雪晨
李璐
王雅实
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
交通银行博士后科研工作站
中国政法大学法治信息管理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第1期122-138,共17页
基金
supported by Qian Duansheng Distinguished Scholar Support Program of China University of Political Science and Law (Grant No. DSJCXZ180403)。
文摘
投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离为半径的球内,本文建立了一个基于扭曲风险度量的稳健投资组合策略模型,并将其转化为更简便的等价形式.此外,本文运用模拟和实证研究证明了该模型的有效性.
关键词
扭曲风险度量
投资组合策略
鲁棒模型
Wasserstein距离
Keywords
distortion risk measure
portfolio strategy
robust model
Wasserstein distance
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于扭曲风险度量的鲁棒投资策略
闫雪晨
李璐
王雅实
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024
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