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随机规划在破产模型红利界中的应用
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作者 巫朝霞 阮伟佳 李井波 《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》 CAS 2011年第5期474-476,共3页
以经典离散模型为基础,在考虑红利界和假设索赔额满足平稳时间序列AR(1)模型的情况下,建立了随机规划模型,利用蒙特卡罗方法研究常数红利界、线性红利界及非线性红利界对最优红利和破产概率的影响.用实例验证了该方法的可行性和有效性,... 以经典离散模型为基础,在考虑红利界和假设索赔额满足平稳时间序列AR(1)模型的情况下,建立了随机规划模型,利用蒙特卡罗方法研究常数红利界、线性红利界及非线性红利界对最优红利和破产概率的影响.用实例验证了该方法的可行性和有效性,为保险公司实际分红提供了一种有效的方法. 展开更多
关键词 随机规划模型 蒙特卡罗方法 红利界 最优红利 破产概率
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