收入结构和融资模式对商业银行盈利和风险的影响

以1997-2010年144家中国商业银行为样本,研究了非利息收入份额和非存款融资份额对银行盈利能力及抗风险能力的影响。首先采用非平衡面板数据发现银行规模、权益资本比、资产增长率对非利息收入和非存款融资有显著作用。其次,采用广义矩估计法考察了非利息收入和非存款融资对银行盈利和风险的影响。研究表明,非利息收入和非存款融资对中国银行业的盈利能力有显著正相关,还能有效地分散风险;GDP增长率、通货膨胀率和存贷款基准利差等外部宏观环境也显著影响着银行的盈利和风险水平。中国银行业应在发展利息收入的同时,进一步开拓非利息收入业务和非存款融资渠道,提高经营水平构建多渠道盈利的模式。

中国商业银行盈利能力的影响因素——基于1997～2010年数据的实证分析

本文将影响银行盈利的因素分为内部环境和外部环境两个方面,采用面板广义矩估计方法对1997～2010年中国144家商业银行进行了实证分析。研究发现,商业银行的盈利能力除了与银行特征有关,还与金融市场结构和宏观经济变量相关。其中,不良贷款率、坏账存量和破产概率等风险指标与利润率显著负相关,银行存款份额和经营效率与利润显著正相关;GDP增长率、通货膨胀率和存贷款基准利差等外部宏观环境也会显著影响商业银行盈利水平。中国银行业应在发展利息收入的同时,进一步开拓非利息收入业务和提高经营水平,构建多渠道盈利的模式。