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题名大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析
被引量:2
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作者
陈方皓
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机构
南京农业大学
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出处
《农业经济》
北大核心
2016年第2期129-131,共3页
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文摘
本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货价格有着正向的推动过程,而商业净头寸变动中,对于大豆期货价格有着较小的影响,对于总持仓量而言,在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用,而时间的不断推移中,不断的投机将会产生一种负面效应。
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关键词
大豆期货价格波动
向量自回归模型
商业交易商
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分类号
F323.7
[经济管理—产业经济]
F724.5
[经济管理—产业经济]
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