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离散时间的双险种风险模型研究 被引量：5
1
作者 方世祖 陈流红 +2 位作者 郭梦丹 谢丁丁 赵明飞 《广西科学院学报》 2015年第1期54-58,68,共6页
在离散时间情况下,建立索赔过程都是复合二项过程的双险种风险模型并研究其破产问题,得到:罚金期望函数和破产概率满足的积分方程;有限时间内破产概率及破产时刻分布的递推公式;破产前一刻盈余的分布;破产时赤字的分布及破产前瞬时盈余... 在离散时间情况下,建立索赔过程都是复合二项过程的双险种风险模型并研究其破产问题,得到:罚金期望函数和破产概率满足的积分方程;有限时间内破产概率及破产时刻分布的递推公式;破产前一刻盈余的分布;破产时赤字的分布及破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布. 展开更多
关键词 风险模型 罚金期望函数 破产概率破产时刻
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