中国股市波动率变化特征的实证分析

将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中国股市存在着明显的体制变化特征,高低波动体制显著相异;引进转换体制之后,持续性系数显著降低;T+1体制和涨跌停板制度对于抑制过度投机起着重要作用.

定时截尾缺失数据下指数分布的统计推断

当寿命分布为指数分布exp(m)时,通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,得出枢轴量-mm的近似点分布为对数正态分布,并给出m点近似估计及近似区间估计.结果表明,在缺失数据数目不太大时,参数估计的精度还是令人满意的.

浅谈线性代数与MATLAB在信息隐藏方面的应用

本文利用MATLAB软件辅助线性代数的教学与探索,介绍了《线性代数》与MATLAB在信息隐藏方面上的应用与实现,实践表明这样可以减少线性代数知识的抽象性,加强其形象性、实用性,有利于提高学生的学习积极性,有利于培养学生利用计算机解决线性代数问题。