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最佳转换与脉冲控制问题
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作者 雍炯敏 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1989年第3期327-339,共13页
本文讨论一类系统的最佳转换与脉冲控制问题。我们证明了问题的值函数是相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程组唯一的粘性解。利用值函数,我们还构造出一个最优控制。
关键词 最佳转换 脉冲控制 控制系统
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无限维系统的最优控制理论
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作者 李训经 雍炯敏 《自然科学进展(国家重点实验室通讯)》 1992年第2期97-103,共7页
分布参数系统、随机系统的状态都是无限维的.近年来,我们开展了分布参数系统和随机系统最优控制理论的研究.现将问题的背景、研究动机以及取得的成果,简单介绍如下. 一、最优控制问题控制论科学是N.Wiener等在本世纪40年代创立的.目前,... 分布参数系统、随机系统的状态都是无限维的.近年来,我们开展了分布参数系统和随机系统最优控制理论的研究.现将问题的背景、研究动机以及取得的成果,简单介绍如下. 一、最优控制问题控制论科学是N.Wiener等在本世纪40年代创立的.目前,控制论科学处于数学、工程学和计算机科学交叉发展的前沿. 我们知道,施加于系统的控制作用,在于影响系统的行为,以达到某种预定的目标.当控制作用是为了系统的性能按某种指标达到最小(或最大)时,就是最优控制问题.显然,人们设计控制系统总希望它达到某种最优的性能.钱学森在1954年出版的《工程控制论》指出。 展开更多
关键词 分布参数系统 随机系统 最优控制
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研究突发事件:数学金融学的重要课题 被引量:13
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作者 沈致远 李训经 雍炯敏 《科学》 1999年第2期6-9,共4页
继1997年东南亚金融危机后,1998年美国又发生了长期资本管理(LTCM)基金事件。两者均由突发事件所引起,造成了震撼全球的金融危机。突发事件在金融领域中具有不容忽视的影响,它是数学金融学的一个重要研究课题。
关键词 突发事件 数学金融学 LTCM事件 研究课题
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随机最优脉冲控制的最大值原理
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作者 胡瑞 雍炯敏 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 1991年第B06期109-114,共6页
本文在适当条件下,建立了随机最优中控制问题的最大值原理,该结果也包含了确定性的 情形。
关键词 WIENER过程 凸锥 最优轨线 随机脉冲控制 最优控制 最大值原理
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数学金融学中的若干问题 被引量:9
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作者 雍炯敏 《数学的实践与认识》 CSCD 1999年第2期97-108,共12页
近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和... 近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。特别地,我们将用它们导出著名的Black—Scholes期权定价公式。 展开更多
关键词 数学金融学 期权定价 B-S公式 统一公债
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EXISTENCE OF THE VALUE FOR A DIFFERENTIAL GAME WITH SWITCHING STRATEGIES IN A BANACH SPACE
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作者 雍炯敏 《Systems Science and Mathematical Sciences》 SCIE EI CSCD 1991年第4期321-340,共20页
A two-player zero-sum differential game in some Banach space is studied.Positiveswitching costs are associated with each player.By regularizing the game and combining thenotion of viscosity solutions for Isaacs-Bellma... A two-player zero-sum differential game in some Banach space is studied.Positiveswitching costs are associated with each player.By regularizing the game and combining thenotion of viscosity solutions for Isaacs-Bellman equation,we obtain the existence of the Elliot-Kalton value of the game under suitable conditions. 展开更多
关键词 Differential GAMES SWITCHING STRATEGIES VALUE function Isaacs-Bellman equation viscosity solution distributed parameter systems
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OPTIMAL SWITCHING AND IMPULSE CONTROLS FOR DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS
7
作者 雍炯敏 《Systems Science and Mathematical Sciences》 SCIE EI CSCD 1989年第2期137-160,共24页
Optimal switching and impulse controls for a distributed parameter systems are considered.We prove that the value functions u_u(·) of approximating problems approach to the value functionu(·) of the original... Optimal switching and impulse controls for a distributed parameter systems are considered.We prove that the value functions u_u(·) of approximating problems approach to the value functionu(·) of the original problem,while u_u(·) is the unique viscosity solution of the correspondingHamilton-Jacobi-Bellman system.We also construct an optimal control for the original problem viathe value function u(·). 展开更多
关键词 SWITCHING CONTROL IMPULSE CONTROL Distributed PARAMETER System Value Function HJB EQUATION VISCOSITY Solution
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倒向随机Volterra积分方程适应解的表示
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作者 雍炯敏 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2017年第10期1355-1366,共12页
倒向随机Volterra积分方程可以看作(确定性)Volterra积分方程和倒向随机微分方程的推广,在随机最优控制理论和数学金融学中有诸多应用.本文利用正倒向随机微分方程适应解表示的思想,得到所研究的一类倒向随机Volterra积分方程适应解的表... 倒向随机Volterra积分方程可以看作(确定性)Volterra积分方程和倒向随机微分方程的推广,在随机最优控制理论和数学金融学中有诸多应用.本文利用正倒向随机微分方程适应解表示的思想,得到所研究的一类倒向随机Volterra积分方程适应解的表示.这样的结果对研究适应解的正则性以及数值计算有重要的意义. 展开更多
关键词 倒向随机Volterra积分方程 适应解 正倒向随机微分方程
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“金融大厦”离不开数学支撑
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作者 雍炯敏 《教师博览(上旬刊)》 2000年第3期44-45,共2页
金融市场:不是战场,远胜战场现代社会中,没有金融事业是不可想像的。随着现代计算机技术、现代电子通讯技术和现代金融理论的高速发展,世界金融市场出现了高度竞争化、高度创新化和高度全球化的全新格局。金融市场不是战场,
关键词 金融市场 金融事业 现代金融理论 金融现代化 数学家 数学金融 全球化 战场 新格局 衍生金融工具
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A GLOBAL REPRESENTATION OF ALL SOLUTIONS TO A NONLINEAR EQUATION AND ITS APPLICATIONS
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作者 彭实戈 雍炯敏 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 1992年第4期455-462,共8页
For a nonlinear equation, a global representation for all solutions is obtained. Via this represention, a nonlinear generalized inverse theorem is derived and an application to control systems with mixture constraints... For a nonlinear equation, a global representation for all solutions is obtained. Via this represention, a nonlinear generalized inverse theorem is derived and an application to control systems with mixture constraints is given as well. 展开更多
关键词 inverse constraints AFFINE DIFFERENTIABLE AMBIGUITY INEQUALITY EVOLUTIONARY satisfied 一芬 OPERA
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