考虑投资者犹豫程度的欧式回望期权模糊定价研究

研究了在随机模糊环境下欧式回望期权的定价问题,通过引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度,分别构建了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的欧式回望期权模糊定价模型.重点研究了浮动敲定价格下的欧式回望期权,利用三角直觉模糊数的截集运算法则,得到了相应的股票价格和期权价格的区间端点值.数值实验结果表明,基于三角直觉模糊数建立的欧式回望期权定价模型更能体现投资行为的犹豫程度.

基于长记忆性特征的欧式回望期权模糊定价研究

为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中,本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程,并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明:基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。

基于多模型融合Stacking集成学习保险欺诈预测

本文结合人工智能的前沿理论研究,提出一种基于改进XGBoost与LightGBM模型融合的Stacking集成学习方式的保险欺诈行为预测模型.该模型对保险公司被保人保险欺诈行为的识别具有启示意义,有助于保险公司更好地识别被保人的骗保行为,强化自身风控体系.首先对XGBoost与LightGBM进行Stacking模型融合生成两个新特征,新生成的两个特征和原有的40个特征合并作为第二层Stacking训练模型的输入.其次,在Stacking的第二层中分别选择使用多种分类学习模型,包括Bagging、LightGBM、XGBoost以及传统机器分类模型,包括逻辑回归、高斯贝叶斯、决策树等,各模型的训练和参数均由K折交叉验证和遗传算法优化得到.算例数据来源于阿里云天池挑战赛公开的保险欺诈数据集,对构建多模型融合的Stacking模型预测性能进行了验证与测试.预测结果表明,与传统机器分类模型预测结果相比,基于XGBoost与LightGBM Stacking模型融合集成学习模型对保险欺诈行为具有较高的识别能力.最后,根据计算并可视化出最优分类模型不同特征的重要性结果,得出结论:被保人的职业、发生保险事故的城市、发生保险事故的地区、资本收益、资本亏损是识别保险欺诈行为的重要特征.

带启动时间的多级适应性休假的Geom/G/1排队(英文)

本文研究带启动时间的多级适应性Geom/G/1离散时间排队.给出稳态队长 和等待时间分布的母函数及其随机分解结果,推导出忙期和全假期的母函数和均值.

带启动时间的多级适应性休假的M/G/1排队

本文研究带启动时间的多级适应性休假的M/G/ 1间排队。给出稳态队长分布和母函数、等待时间分布和其LST及其随机分解结果 ,推导出忙期、假期和启动期的母函数。带有启动时间的单重休假和多重休假是本文中模型的两个极端情况。

带有启动时间单重休假的Geom/G/1排队

本文研究带有启动时间的单重休假Geom/G/ 1离散时间排队 ,导出了稳态队长、等待时间的分布和母函数及其随机分解结果和稳态系统忙期的分析。

不同博弈框架下多竞争零售商的双渠道供应链定价决策研究

在Bertrand竞争、Stackelberg竞争及集中决策下,研究由单制造商与多竞争零售商组成的双渠道供应链的定价决策问题。运用两阶段优化技术、博弈论及矩阵论,讨论了多竞争零售商与单制造商在价格方面相互竞争的问题,给出不同市场竞争模式及集中决策下供应链成员的博弈均衡解。对比不同博弈框架及集中决策下供应链成员的定价决策,通过数值实验分析了价格敏感度及零售商个数对最优定价决策和最大利润影响,给出一些管理学理论与见解,为双渠道供应链中各成员的管理者制定最优决策提供理论支持。

基于混合分数布朗运动下欧式障碍期权的模糊定价研究

金融市场经常受到一些不确定因素的影响,使得障碍期权的定价具有模糊性,同时资产价格的变化具有长记忆性和“尖峰厚尾”的特征.本文将金融市场的长记忆性特征纳入到模糊环境下的欧式向下敲出看涨障碍期权定价模型中,用混合分数布朗运动刻画资产价格的变化过程.通过引入三角直觉模糊数来刻画期权价格估计的不确定性,构建了在混合分数布朗运动下的Black-Scholes模型下欧式向下敲出看涨障碍期权的定价模型,给出了障碍期权三角直觉模糊价格截集.重点研究了长记忆性指标Hurst指数H对期权价格的影响,通过数值实验对模型的灵敏性和稳健性进行了分析,结果表明:在模糊环境下考虑长记忆性特征所得到的欧式向下敲出看涨障碍期权定价模型更符合金融市场.

延期支付与订购量相关的易腐产品库存决策模型

本文研究了延期支付与订购量相关的易腐产品库存决策的问题.在易腐率很小的情况下,利用二阶泰勒展开式、矩阵论及优化技术方法,获得了最优缺货时间、最优订购周期及最优零售价格解析解;并在易腐率比较大的情况下,利用内点算法,获得了零售商最优决策数值解.数值实验分析了各参数对最优决策的影响.

分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价

本文研究了在分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权定价问题.在标的资产服从几何分数布朗运动的情况下,利用分数It公式和无风险套利原理建立了分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权的定价模型.再通过用偏微分方程的方法进行求解此定价模型,得到了在分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价公式.所得结果推广了已有结论.

基于批量折扣的两竞争零售商的供应链定价与协调

在批量折扣下考虑两竞争零售商的供应链定价与协调问题.基于面向订单生产模式,针对单制造商与两个在价格方面相互竞争的零售商组成的供应链,且两个零售商面临不同的随机需求量.首先,在集中决策与分散决策下,运用优化技术与博弈论得到产品的最优零售价格.其次,以整个供应链的利润最大为目标,通过收益共享策略实现了供应链成员之间的协调.最后,通过数值实验,进一步分析和讨论了批量折扣和竞争对最优零售价格、供应链成员利润、整个供应链利润及最优共享比例的影响,并给出一些重要管理学见解,为供应链中各成员的管理者制定最优定价决策提供了支持.

基于广告、技术、奖励的二级供应链效益最大化研究

研究了做广告、引进先进技术、奖励员工对供应链效益影响问题.针对单个制造商与单个零售商组成的二级供应链,基于弹性需求,在促销-价格敏感需求、质量-敏感需求与奖励-敏感成本条件下构建模型.以整个供应链的利润之和最大,且制造商与零售商利润之差的平方和最小为目标.首先,通过Lagrange数乘法求解,判断对应的Hesse矩阵.其次,确定了广告、技术与奖励员工的最佳投入量,实现供应链效益最大化,提高供应链的经济效益.同时,也通过收益共享,实现供应链的协调性,优化供应链产业结构.最后运用数值实验来具体说明各因素对供应链最大效益的影响.

广义随机KdV和mKdV方程的随机类孤子解

通过Hermite变换把Wick-类型的广义随机KdV方程和广义随机mKdV方程变成普通的KdV方程,利用截断展开法和延拓齐次平衡法求出方程的解,然后通过Hermite的逆变换求出相应方程的随机钟状类孤子解.

基于AHP/PROMETHEE/GAIA的供应商选择决策方法

供应商选择问题是企业界和理论界十分关注的决策问题.在分析已有的多准则决策方法局限性的基础上,提出了一种基于层次分析法、偏好顺序结构评估法与交互辅助几何分析法相结合的供应商选择方法.以质量、经济因素、技术水平、供应能力与响应能力因素作为候选供应商的评价准则,用层次分析法确定供应商选择问题的结构及其评价准则权重,用偏好顺序结构评估法对候选供应商进行最终的评价,用交互辅助几何分析法对其进行灵敏度分析,最后通过算例证明了该方法的有效性.

基于资源下沉的两级医疗服务体系的定价决策与能力分配

基于我国基层医疗服务能力低的现状,结合政府保基本、强基层的医疗改革措施,考虑基于优质资源下的两级医疗服务体系的医疗服务定价与服务能力分配问题.通过构建两阶段的Stackelberg排队博弈模型研究基于病人效用最大化的社区医院服务能力规划及其基于利益最大化的三甲医院的定价决策.研究表明:1)政府对社区医院进行投资有助于引导病人前往社区医院就诊,但政府投资金额不宜过大,较大的政府投资金额不利于两级医疗服务系统的均衡;2)三甲医院的利益会随着其资源下沉率的增加而增加,即在政府投资金额固定时,三甲医院通过下沉资源以维持自身利益.基于此结论,希望对优质资源下沉这一医疗体制改革提供一些理论基础与政策性建议.

广义随机KdV-Burgers方程的随机精确解

利用Hermite变换和截断展开法,研究一类广义随机KdV-Burgers方程,获得该类方程一个新的随机精确解.

神奇的读心术——整式的加减活动实践课

“学启于思,思源于疑”深刻说明了设疑与思考问题的紧密联系,由巧妙的设疑,激起学生产生对“疑问”一探到底的欲望,进而激发学生的求知欲望,调动学生思维的积极性,从而以疑激情,使学生处于想解决问题跃跃欲试的状态,学生有主动探究的欲望是实现高效课堂教学的基础.本案例通过笔者的一节拓展课《神奇的读心术》课例,通过读心术活动创设问题情境,引发孩子们对魔术问题揭秘的思考探究,进而在创设问题情境、组织深度探究和揭示数学本质等主要教学环节进行了精心安排.本案例的分析与讨论,为情境创设教学的设计提供有价值的思考路径与实施策略.

带有启动时间的多级适应性休假Geom/G/1排队的PH封闭性

在带有启动时间的多级适应性休假Geom/G/1排队的基础上,推导出附加队长和附加延迟时间LST的PH表示,并给出系统的全假期、闲期和在线期的分析.

带启动时间的多级适应性休假连续时间排队的PH封闭性

在文献[1]基础上,研究了带启动时间的多级适应性休假连续时间的到达顾客服从 POISSON分布、顾客服务时间服从一般分布的单个服务台排队的PH的封闭性．分别给出了附加队长和附加延迟时间LST的PH表示,并用概率母函数来分析系统在稳态条件下的全假期、闲期和在线期,同时给出它们的母函数和均值．

带启动时间单重休假的M/G/1排队

研究了带有启动时间的单重休假连续时间的到达服从Poisson分布、顾客服务服从一般分布的单个服务台排队,导出了稳态队长的分布和母函数、等待时间的分布和其LST及其随机分解结果和稳态系统忙期。验证了所得到的结果。