应用型本科院校离散数学专创融合课程建设研究

离散数学是计算机专业理论性较强的基础课程,其理论方法研究的拓展在算法设计和解决复杂工程问题中发挥着至关重要作用。在高等教育改革和创新驱动发展战略的背景下,根据计算机专业人才培养方案,以培养学生思维、知识、能力和素养为目标,通过在教学目标上注重“双创”能力目标的培养、在教学内容上融入“双创”育人元素、在教学方法上引入创业项目驱动法、在课程考核方式上注重多元形成性评价、在教学团队上组建跨学科和跨学院融合队伍等措施开展离散数学专创融合课程建设,以促进计算机专业知识与“双创”训练的相互作用与相互关联,提升学生的创新思维能力、创新创业能力及算法设计的专业综合技能,提升课程教学质量。近年来,作者指导学生将离散数学知识应用于金融IC卡发卡系统、无线通信安全等研究领域,取得了良好的成效。

跳扩散模型下双币种复合期权定价

在一般跳扩散模型下考虑双币种复合期权定价,应用测度变换、Fourier反变换等方法得到双币种看跌期权的看跌复合期权定价公式.

F~＊-子群与有限群的p-幂零性

利用Sylow子群的极大子群和2-极大子群,研究F*-子群对有限群的p-幂零性的影响,得到有限群p-幂零性的若干充分条件.

两类跳扩散模型的双币种期权定价

在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较.

应用技术型大学高等数学课程思政化的有效路径探析

高等数学课程涵盖了较多的数学概念与公式。在应用技术型大学中,授课教师更多地采用传统教学方式,把大部分课时放在解释公式及让学生套用公式上,而忽略了对数学概念所蕴含的数学思想以及思政教育的传授。因此,本文在分析高校数学教师如何提高自身的思想政治意识的基础上,探讨应用技术型大学数学课程思政化的有效路径。

基于层次分析法的写字楼投资策略——以南宁五象新区为例

南宁五象新区,作为以北部湾为核心的全新城区,在写字楼项目方面越来越受到投资者的欢迎。投资者在投资时通常考虑资金、地段、价格、公摊面积等因素,为了能进行定量化,本文基于层次分析法构建合理的写字楼投资策略,使得投资决策更具有层次性、科学性、可行性。

基于对分易平台的信号与系统课程教学改革与实践

“信号与系统”作为理工科院校电子、通信及信息工程专业通信系列工程模块的一门重要的专业基础课程,传统的讲授式教学模式已经很难满足现阶段对应用型人才的培养需求,在信号与系统课程教学中应用对分易平台,关注学生学习动态,及时跟进学习进度。

随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价

在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显著的影响作用.

基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究

研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式.应用数值计算分析了波动率过程主要参数对期权价格的影响.数值结果表明,波动率因素以及跳跃风险参数对期权价格的影响是显著的.

随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价

在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响.

非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价

在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,利用泰勒公式将非线性微分方程线性化,得到了两标的资产对数价格的近似联合密度特征函数;然后,使用Fourier逆变换等方法,获得了利差期权定价理论的半封闭公式,并将其推广到价差期权的定价.最后,通过数值实验,表明非仿射随机波动率跳扩散的利差期权定价模型比仿射随机波动率模型具有更高的精确性,并且扩散波动和跳跃波动对期权价格影响显著.