组合投资模型的优化分析——几何布朗运动情形下模型的实用性分析

以经典的证券组合投资模型为基础,在证券价格过程服从几何布朗运动情形下对模型进行重新解释。同时,通过对证券市场现实情况的考虑,细化模型中的因素,使得模型更加符合现实证券市场的实际操作情况。然后,简化模型,化模型为一元规划问题,求得符合投资者预期的解。最后比较满足投资者期望的不同解对应的变化系数,得到最优解。