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具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算 被引量：2
1
作者 徐承龙 顾恩君 《应用数学与计算数学学报》 2004年第2期8-14,共7页
本文研究算术平均的欧式亚式期权.我们将充分利用偏微分方程的Fichera理论和边值问题的定解理论,求出了一个简单的近似解析表达式.经实际数据验算,有较满意的逼近结果,特别地,在部分区域内的计算效果好于文章[1].
关键词 算术平均 亚式期权 偏微分方程 近似解 边值问题 逼近 解析表达式 定价 价格 区域内
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