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题名关于一类特殊随机变量的切比雪夫大数定律推论
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作者
马安庆
陆竞
谷峰
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机构
杭州师范大学理学院
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出处
《杭州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2013年第6期507-512,共6页
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文摘
针对可能取值有无限个的离散型随机变量,以数学分析中的级数为工具推演切比雪夫大数定律,研究了期望、方差及相关的序列,得到了关于离散型随机变量有针对性的推论.
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关键词
级数
与级数相关的序列
敛散性
期望
方差
与期望方差相关的序列
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Keywords
series
sequences correlative with series
convergence and divergence
expectation
variance
sequences correlative with expectation and variance
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分类号
O211.4
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于三次样条函数的国债收益率曲线的重构
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作者
马安庆
王周伟
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机构
上海师范大学商学院
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出处
《福建金融管理干部学院学报》
2015年第1期3-13,共11页
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基金
国家自然科学基金面上项目<基于流动性视角的资产定价模型重构研究>(71471117)
教育部人文社科研究项目<中国宏观审慎货币政策的调控机制研究>(11YJA790107)
+2 种基金
<通货膨胀惯性
金融市场摩擦与结构性冲击--债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究>(12YJC790020)
上海市教委重点课题<综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究>(12ZS125)
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文摘
如何合理有效构建国债收益率曲线是一个传统的固定收益产品定价问题。现有文献在使用三次样条函数构建国债收益率曲线时一般没有直接使用债券到期时间及其相应的收益率两个重要信息。本文通过收益率曲线直接使用到期前不再付息的国债的到期时间及其相应的收益率,给出了更为合理的债券定价公式,在此基础上,推导出了一种基于三次样条函数的国债收益率曲线简化构建方法。与传统方法相比较,该简化构建方法对信息的利用更充分,也减少了一个待估参数。本文的有效性实证结果表明,该简化构建方法得到的收益率曲线比较合理。
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关键词
国债收益率曲线
三次样条函数
简化构建方法
债券定价公式
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Keywords
cubic spline function
yield curve of treasury notes
formula for pricing bonds
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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