金融市场高频数据挖掘的新进展——金融孤子(非欧几何)构造投资模式的实盘交易

本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理,对现代金融交易市场的高频数据进行挖掘,运用金融孤子(非欧几何)构造投资模式,实盘交易中国金融市场(股票、期货)相关品种,证实在市场经济体系下,信息价值淹没在市场盘面的高频数据之中,通过有效的DM(DataMining)从而实现KDD(KnowledgeDiscoveryofDatabase),具有信息不对称情况下的IBBV(InformationBlackBoxVisualization)意义。

战略性大宗商品交易价格波动的危机研究

战略性大宗商品的价格波动危机正威胁着中国的的经济和金融安全。导致价格波动的主要因素是国际投机资本所为。大宗商品交易市场好似一个没有硝烟的战场，且是不可避免的，非打不可的战役。在战役的战略层面上，国家的战略储备不仅对商品的价格波动起到调控作用，而且对稳定和保护商品市场起到关键性作用，其重要性不容低估。然而，在设施中必须严格遵循大宗商品市场的价格波动规律及其游戏规则。在战役的技术层上，必须深入研究金融市场的复杂性、非线性特征，建立起前瞻性的与市场相适应的模型来指导起实践活动。

金融市场价格波动数值预测的思考

金融市场价格波动预测是一个公认的国际性科学难题,打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代(主流)金融学为基础的经验性预测局面,转向研究以非线性动力学为基础的金融市场价格波动数值预测,将非线性金融市场动力学的理论、模拟试验和实际观测以及数据同化和计算软件的开发作为研究的重点,并借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学科领域的经验,强化多学科、多部门的组织协调,在我国股市和期市开展金融市场价格波动动力学数值预测的科学试验,金融市场价格波动数值预测研究将极大地促进我国金融市场基础研究和金融风险预警系统的进一步发展。