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VaR模型在股市风险度量中的实证分析
1
作者
陈玉武
高宇聘
《管理观察》
2011年第9期142-143,共2页
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多...
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多银行、金融机构和监管机构广泛应用,目前正在成为金融风险管理的国际标准,将它引入到我国的风险管理中有重大的现实意义。本文在借鉴他人研究成果的基础上,主要采用实证和比较研究的方法对中国股票市场风险进行分析,以期得到在不同置信水平下有效而精确的VaR估计。
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关键词
VAR
A股市场
风险度量
历史模拟法
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职称材料
题名
VaR模型在股市风险度量中的实证分析
1
作者
陈玉武
高宇聘
机构
南京审计学院金融学院
出处
《管理观察》
2011年第9期142-143,共2页
文摘
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多银行、金融机构和监管机构广泛应用,目前正在成为金融风险管理的国际标准,将它引入到我国的风险管理中有重大的现实意义。本文在借鉴他人研究成果的基础上,主要采用实证和比较研究的方法对中国股票市场风险进行分析,以期得到在不同置信水平下有效而精确的VaR估计。
关键词
VAR
A股市场
风险度量
历史模拟法
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
VaR模型在股市风险度量中的实证分析
陈玉武
高宇聘
《管理观察》
2011
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