二维GPSJ分布类及其在保险中的应用

本文给出的二维GPSJ分布类(即GPSJ2)在保险领域应用范围较广,如由机动车辆保险由财产损失索赔次数和人身伤亡索赔次数所组成的模型、超额再保险中的由自留保单数和分出报单数所组成的二维模型等。本文在GPSJ1类基础上研究二维GPSJ类,本文给出了此分布类的定义、背景意义、概率计算的递推公式,同时还对各参数的最大似然估计值的求解过程进行了分析。本文最后将这一模型应用于一组机动车辆赔付次数数据,考虑了由财产损失索赔次数、人身伤亡索赔次数组成的二维模型,拟合效果令人满意。

用Poisson-Tweedie模型拟合索赔次数

本文主要考虑用Poisson Tweedie分布族来近似实际索赔次数的分布。在这里,我们把使X2拟合优度统计量的值的大小作为评估的标准,最后用来自B櫣hlmann的一组数据对此方法进行了验证。

变异系数的区间估计

在机动车辆索赔次数模型的研究中,考虑分布的离散程度是必要的,它有助于选择正确的统计模型。对于给定的样本容量为T的一个样本Ni,i=1,…,T,本文用非参数方法给出了KarlPear son变异系数的区间估计。最后将估计方法应用于我国保险公司的一组实际数据,得到令人满意的结论。

用POT方法估计损失分布尾部的效应分析

在再保险中,对高超额层选取及定价等问题的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的统计模型来拟合大的观测值这一问题的讨论。针对这一问题,我们考虑了POT方法(peaks over thoreholdapproach),即根据极值理论(EVT),用模拟的方法对这一方法进行评价,指出了POT方法的若干优缺点陷。

关于汽车赔付次数的一类新分布

为了拟合汽车的赔付次数,本文给出了一类新的分布,即GPSJ1分布类.这个三参数的分布类包括的经典赔付次数分布比较多,特别是许多已知的无穷可分分布都属于这一类.在求参数的最大似然估计时此分布也具有很大的优越性,文中对此进行了讨论.本文最后我们以中国一家保险公司的实际赔付数据为例用此分布类对其进行了拟合,拟合效果令人满意.

GPSJ分布类下的无赔款优待系统及应用

本文利用GPSJ1的性质,导出此分布类下的最优无赔款优待系统和零效用原理下的无赔款优待系统。同时以我国一家保险公司的索赔数据为例,对本文给出的结果进行说明。

保险公司结案率的计算与应用研究

本文对《保险研究》中三篇文章所提出的几个结案率指标进行分析,指出了它们的不足,然后对传统结案率指标的应用进行分析,考虑了如何根据年度结案率以及实际累计结案率设定计划结案率等问题。

再论机动车辆保险的精算模型及其应用

通过对非参数混合泊松模型的分析 ,我们发现用此类模型建立无赔款优待系统是不合适的 .在文中我们使用 Hofmann分布为我国一家保险公司的索赠数据进行拟合 ,效果令人满意 。

交强险费率水平的精算分析

文章从精算角度,给出了我国目前实施的交强险的一种精算模型,考虑了其赔付次数分布、赔付额分布、各类延迟分布等。根据文章所建立的模型,利用模拟技术,对我国某一地区的交强险业务统计数据进行分析,发现我国交强险业务不存在暴利。

二维GPSJ类的合成检验

给出了二维GPSJ分布类合成检验的检验统计量及其渐进分布 ,并将这一假设检验方法应用于一个实例 。

寿险公司退保率指标的合理性研究

对中国目前寿险公司使用的简单退保率和退保率指标进行了分析,指出了这两个指标中存在的问题,并提出了若干调整建议。最后给出了一个新退保率的计算公式,并结合一个示例对新指标的应用进行了说明。

交强险IBNR评估方法研究

由于中国交强险方案的调整,导致目前保监会规定的四种IBNR评估方法都不适合。所以,以中国某家财产险公司医疗费用为例,给出了一种新IBNR评估方法。该方法利用了损失数据信息,考虑了责任限额和费率调整所产生的影响,弥补了B-F法和S-B法的缺点。最后对该方法的应用性进行了总结,并提出了若干建议。

如何由事故年数据计算结案率

目前保监会要求各保险公司每年按事故年制编报赔案件数分析表,因此考虑如何根据事故年赔案数表计算结案率非常重要。文章以数理分析为依据,考虑如何根据事故年数据计算传统结案率r和g结案率rg。结合示例,对其应用性进行了说明。

信度因子置信区间的估计

文章考虑当风险单元中样本容量不满足完全信度条件时,如何估计信度保费计算公式中置信因子的区间估计:构造了由中心矩组成的统计量,并分析其渐近分布,得到了损失额变异系数的区间估计;根据风险单元的样本容量计算其信度因子的区间估计;并通过一个实例进行了说明。

保险组合业务风险曲线的适用性研究

SB分布族在非比例分保定价中扮演着非常重要的角色。文章考虑了对于包含两个保险标的的保险组合保单,若每个标的的损失额分布相互独立且都属于SB分布族,则该组合保单的总损失额分布一定不属于SB分布族。

产险公司综合赔付率定义的问题与改进建议

综合赔付率是衡量非寿险公司承保业绩的核心考核指标,贯穿保险公司各级经营决策和管理过程。财政部、农业农村部、银保监会等国务院相关部门根据该指标进行宏观调控,其科学性和合理性与国计民生紧密相关。本文梳理分析了近年来我国保险业综合赔付率指标的不同监管定义,对目前行业普遍采用的综合赔付率指标定义的合理性提出疑问和改进建议,同时通过示例给出新旧综合赔付率指标的计算过程及结果,进一步说明调整后的综合赔付率指标可以更真实地反映保险公司业务赔付水平。

间接理赔费用中未决责任的确认

ULAE责任准备金估计的传统方法是PTP方法,该方法计算每一个日历年的部门费用占年赔付损失的比例,并将这一比例用用于赔案准备金。Johnson给出了一种方法,他首先计算日历年每一加权赔案的部门费用比例,然后将这一比例应用于未来的加权赔案。本文通过对这两个方法的分析,提出一种新方法,此方法弥补了前两个方法的许多缺点。

用声波全波列测井资料定量评价固井质量的方法

用声波全波列测井资料回放的变密度图及从套管波首波提取的声幅曲线对套管井进行固井质量检查取得了比较理想的效果。实际资料说明该方法较普通声幅能更准确地鉴定水泥环 2个界面胶结质量 ,而且达到定量化。到目前 ,吉林油田 10 0多口井进行了声波变密度测井 ,98%的井的试油、投产结果均与第一。

对交强险会计IBNR评估实务的几点思考

本文分析了我国交强险业务在车险综合改革背景下IBNR评估的复杂性,对我国交强险业务IBNR评估中存在的问题进行了研究。本文给出了两个准备金评估结果评价指标,基于模拟系统对交强险IBNR分项评估与合并评估的优劣进行了比较,并分析了链梯法发展因子、尾部因子等的选择,以及不同IBNR评估方法权重选择问题,最后就IBNR评估内控管理、监管及行业自律等方面给出了相关建议。

交强险经营结果影响因素分析

文章以中国保险行业协会公布的交强险财务数据为基础,采用统计分析方法,对经营结果数据进行分析和比较,试图发现各公司经营结果、费用率存在差异的原因,揭示交强险业务运营的内在规律性。