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上证综合指数收益率的统计分析
被引量:
11
1
作者
林美艳
薛宏刚
+1 位作者
赵凤群
魏丘嵩
《运筹与管理》
CSCD
2005年第2期115-119,共5页
本文就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法,得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合,得出上证综合指数...
本文就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法,得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合,得出上证综合指数收益率符合t3分布。
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关键词
金融学
T分布
正态性检验
对数收益率
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职称材料
题名
上证综合指数收益率的统计分析
被引量:
11
1
作者
林美艳
薛宏刚
赵凤群
魏丘嵩
机构
大连交通大学数理系
西安理工大学理学院
淮北煤炭师范学院数学系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2005年第2期115-119,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10231060)
文摘
本文就上证综合指数收益率是否服从正态分布给出两种具体检验方法,得出了上证综合指数收益率分布具有尖峰和厚尾的特性,因此实际中指数收益率服从正态分布的假设是不合理的。从而用能反映尖峰厚尾特征的t分布进行拟合,得出上证综合指数收益率符合t3分布。
关键词
金融学
T分布
正态性检验
对数收益率
Keywords
finance
t distribution
normal distribution test
logarithmic return rate
分类号
F830.39 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上证综合指数收益率的统计分析
林美艳
薛宏刚
赵凤群
魏丘嵩
《运筹与管理》
CSCD
2005
11
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