数字贸易推动黑龙江寒地黑土农产品贸易高质量发展研究

黑龙江省应抓住数字贸易发展契机,加快农业数字化改造,培育农产品出口新动能,推动农产品出口实现高质量发展。本文将简要阐述数字贸易赋予黑龙江省农产品出口的机遇和挑战,为推动黑龙江省农产品贸易提出几项实践策略。

复杂场景下无水尺水位的影像水位反演智能检测方法

实现精细化水务管控和洪涝灾害预警,需要实时、准确感知水位突变事件。现有技术不能满足夜晚、雾霾、雨天、雪天、漂浮物遮挡及阴影等复杂恶劣环境下的水位识别需求。为此,本文提出一种融合改进YOLOv5与卡尔曼滤波原理的无水尺水位智能检测技术:①引入YOLOv5对水位线(水岸分界线)进行检测,并利用线性拟合方法获得实际水位线;②针对水位线在延伸方向无限大而在其法向无限小特点,提出强化中尺度特征的多层级特征融合方法改进原YOLOv5算法;③利用卡尔曼滤波引入水位历史信息作为先验知识,提高本技术对复杂恶劣环境的泛化性能;④将图像中事先标定的固定的标志物加入到深度学习网络中训练,根据标志位真实尺寸解算实际水位高程,实现无水尺检测方案。相关试验和实践表明,改进的YOLOv5更加轻量化;本文所述水位智能检测技术斜率准确性为97.3%,较原算法提高了2.4%;截距准确性为99.3%,较原算法提高了0.5%;在夜晚、雾霾、雨天、雪天、漂浮物遮挡及阴影等复杂恶劣环境下可以自动、准确识别出水位高程,误差小于0.1 m。

岩质高边坡稳定性分析及防治措施研究——以洋溪水利枢纽船闸下引航道高边坡为例

岩质边坡稳定性是水利枢纽区最突出的岩土工程问题之一,岩质边坡稳定性评估对水利枢纽区具有重要意义。基于优势结构面统计分析进一步得出控制型结构面是复杂结构岩质边坡稳定性评估的有效手段。以洋溪水利枢纽工程船闸下引航道高边坡为例,经赤平投影技术及极限平衡法综合评估,得出了边坡控制型结构面,并采取了支护措施。该边坡在控制型结构面作用下,潜在失稳模式为楔形体模式;综合考虑暴雨工况和汛期工况后得出暴雨工况对边坡稳定性影响最大;针对边坡提出的支护措施进行综合评估,验证了支护措施的有效性。

某水库水位变化对库区围堰坝体边坡稳定性的影响

为查明水库围堰边坡设计的合理性及水位变化对边坡稳定性的影响,基于FLAC3D数值模拟软件,针对百色市某水库建立三维模型,模拟了围堰边坡在水位下降、水位上升和基坑排水3种情景下的变形情况,分析了水位变化对边坡稳定性的影响。结果表明,围堰边坡上游一、二级台阶及下游二级台阶区域易发生较大变形;库水位下降引起各监测点水平位移为40~230 mm、竖向位移为260~390 mm,库水位上升引起各监测点水平位移为60~360 mm、竖向位移约为150 mm,基坑排水引起各监测点水平位移为580~600 mm、竖向位移为21~57 mm,对围堰边坡变形的影响大小依次为基坑排水>库水位下降>库水位上升;边坡安全系数与水位变化呈正相关关系,安全系数增量随水位上升先增大后减小。研究结果为边坡设计和防护提供了理论依据。

四川马头金矿区土壤地球化学测量异常特征及找矿模型

四川马头金矿位于冕宁—盐源走滑造山带,属深切割第四系覆盖区,地表找矿线索有限。本次找矿阶段通过1∶10000土壤地球化学测量工作,圈定了综合异常区,并实施槽探工程验证,发现了金矿体,取得了较好的找矿效果。同时,结合工作区地质、地球化学异常特征,建立了以HT^(3)异常区为主体的地质—地球化学找矿模型,并提出了下一步找矿方向。

四川省雷波县足哈石灰岩矿的地质特征及质量评价

四川省雷波县足哈石灰岩矿的赋存层位为中二叠统阳新组,石灰岩在矿区的出露面积为5.5012 km^(2)。石灰岩的矿石化学成分平均值为w(CaO)=53.62%、w(MgO)=0.86%、w(K_(2)O+Na 2O)=0.02%、w(SO_(3))=0.08%、w(SiO_(2))=1.72%、w(Al_(2)O_(3))=0.25%、w(Fe_(2)O_(3))=0.10%、w(Cl-)=0.01%、w(LOI)=42.94%;97.37%的样品中有害成分w(MgO)<3%;w(CaCO_(3)+MgCO_(3))的加权平均值为97.49%;饱和抗压强度(水饱和)31.50~37.93 MPa,坚固性1%~4%,压碎指标9%~10%;内照射指数和外照射指数均<1.0;无潜在碱活性危险。所有指标均符合水泥用灰岩、制灰用灰岩、建筑石料的要求。矿区灰岩矿的地质特征和矿石物理化学指标显示,阳新组灰岩可广泛用于建材工业的多个领域,具有重要的经济价值和应用前景。

2023年橡胶期货市场回顾及2024年展望

2024年天然橡胶期货市场行情主要的驱动因素将与2023年一样来自于供给端。随着2023年天然橡胶减产格局的逐步明确,2024年全球天然橡胶供应大概率将维持低增长或小幅负增长,需求持平或微增,大环境带来的提振作用值得期待。2024年天然橡胶期货价格重心进一步上移的概率偏大,但难以出现连续大幅上涨的情况,波动区间为每吨13000~16000元。合成橡胶期货上市时间较短,受原油价格大幅波动以及资金博弈影响偏大,预计价格波动区间较大。

多分形波动率预测模型及其MCS检验

以上证综指的5 min高频数据为例,在已有的多分形波动率(multifractal volatility)测度方法基础上,提出了新的波动率测度方法及模型.运用滚动时间窗的样本外预测技术以及比SPA检验更具优势的"模型信度设定检验"(model confidence set,MCS),对比了新的波动率测度模型和主流的GARCH族以及已实现波动率(realized volatility)模型的预测精度.实证结果显示:不论是短记忆模型还是长记忆模型,多分形波动率模型的预测精度明显优于GARCH族模型,且长记忆模型的预测能力要好于短记忆模型.同时,在多数损失函数下,新提出的多分形波动率测度方法及其动力学模型的预测效果都是最优的.

沪深300股指期货日内避险模型及效率研究

以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市场中的避险效率,并运用各种静态和动态Copula函数导出的非线性相依(nonlinear dependence)结构,研究了现、期货收益在"尖峰胖尾"和"有偏"分布条件下的避险方法及效率.实证结果表明:在各类静态和动态避险模型中,MVGARCH模型具有较高的日内避险效率.但是我国股指期货的避险效率不仅明显低于发达市场的指数期货,而且也低于周边新兴市场的期指水平.另外,与传统期货市场理论相悖的是,沪深300股指期货的远期合约反而具有比近期合约更高的日内避险效率.

基于多标度分形理论的金融风险测度指标研究

多标度分形(multifractal)理论是一种刻画金融市场波动复杂性特征的有力工具,而金融价格时间序列的多标度分形谱(multifractal spectrum)则是对测度对象复杂性特征的一种具体和全面的描述.以上海证券交易所综合股价指数高频价格时间序列的多标度分形谱计算为例,建立了基于多标度分形谱两个主要参数的市场风险测度指标Rf,弥补了传统风险测度指标在非有效市场条件下的不足.通过对上证综指的实证研究验证了这一指标的有效性,并对其在价格波动预测方面的作用进行了初步的探讨和理论解释.

中国股票市场波动持久性特征的DFA分析

通过对沪、深股市大盘指数以及各具代表性的两只个股高频价格波动的R/S和DFA对比研究,得出了有别于传统分析方法的我国股市波动持久性定量特征,并通过高价DFA分析以及在连续时间标度上的收益率峰度指标的计算,发现了我国股市波动持久性存在的特征时间标度,为研究我国证券市场的非线性和复杂性提供了新的研究视角和实证结论。

金融市场多标度分形现象及与风险管理的关系

已有研究通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析,发现这些数据具有多标度分形(multifractal)特征.通过对中国金融市场的代表数据之一———上海证券交易所综合股价指数(SSECI)的研究得出了相似的结论,并且初步提出了运用多标度分形理论所提供的信息来进行金融风险管理的风险管理思路.

中国股票市场多标度分形特征的实证研究

混沌和分形是自然系统和社会经济系统中广泛存在的一种非线性现象。近年来许多国外学者通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析 ,发现了这些数据所具有的另一种重要的非线性特征——多标度分形 (Multifractal)特征。通过对中国股票市场的代表数据 (上海证券交易所综合股价指数和深圳证券交易所成份股价指数 )的实证研究得出类似的结论 ,并就金融市场多标度分形特征发现的重大意义作出评述与展望。

中国股票市场价格波动特征及其可预测性研究

通过对沪、深股指高频数据的实证研究,验证了中国股票市场收益率分布的"尖峰胖尾"特征,发现了沪、深股票市场恢复正态分布假设(therecoveryofGaussiandistribution)的特征时间标度以及沪、深股市在交易日内的波动(intradayvolatility)特性,并对沪、深股指波动的可预测性进行了初步的探索。

关系营销中各类关系市场重要性排序分析

对于一个实施关系营销的企业来讲，关系营销中的六类主要营销关系是不可能也是不应该被平等地加以对待的，文章提出了一种用层次分析法对各类营销关系重要性程度进行排序的新方法。

“汽车底盘构造与拆装”课程思政元素融合的探究与实践

阐述了“汽车底盘构造与拆装”课程融入思政元素的思路、方法及实施步骤,同时也对如何更加有机地融合课程思政进行了探究。

基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验

金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有偏的广义误差分布(Skew GED)来综合刻画条件收益的有偏和胖尾特性,并运用马尔科夫链-蒙特卡罗模拟法(MCMC),探讨了在正态分布(Normal)、有偏的正态分布(Skew Normal)、广义误差分布(GED)以及Skew GED这4种条件分布假定下的随机波动模型估计方法,同时实证检验了不同分布假定下的随机波动模型对实际市场波动率的刻画精度和适用范围。

沪深300股指期货的波动率预测模型研究

以沪深300股指期货仿真交易的5分钟高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测和具有Bootstrap特性的SPA检验法,全面对比了基于日收益数据的历史波动率(historical volatility)模型和基于高频数据的已实现波动率(realized volatility)模型对波动率的刻画和预测能力.主要实证结果显示,已实现波动率模型以及加入附加解释变量的扩展随机波动模型是预测精度较高的波动模型,而在学术界和实务界常用的GARCH及其扩展模型对沪深300股指期货的波动率预测能力最弱.

股票市场的极值风险测度及后验分析研究

通过对上证综指和世界股市若干重要指数的实证研究发现,无论是在成熟资本市场还是新兴资本市场当中,极值理论(EVT)及其工具都能更加准确地刻画实际市场的极端波动和风险状况.详细说明了不同收益分布假定下风险价值(VaR)的计算方法及其后验分析(Back-testing)过程,证明了与非条件和条件正态分布以及条件t分布等主流金融理论的收益分布假定相比,条件EVT分布在测度极端市场风险时所表现出的优越性,同时说明了在不同概率水平下各种收益分布假定的精确度和适用范围.

金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验

提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频数据样本为例,构造了多分形波动率的ARFIMA动力学模型.同时,运用最近提出的SPA(superior pred ictive ability)检验法,实证对比了多分形波动率模型与现有的如实现波动率(realized volatility)模型、GARCH模型以及随机波动(stochastic volatility,SV)模型对市场波动预测能力的优劣.实证结果显示,在某些损失函数标准下,文中提出的多分形波动率测度及其动力学模型具有比现有其它模型更优的波动率刻画能力和预测精度.