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次线性期望空间下精确渐近性的一般定律
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作者 黄丽桢 吴群英 《应用数学》 北大核心 2023年第4期845-858,共14页
假设{X_(n);n≥1}是次线性期望空间(Ω,H,ê)上的独立同分布随机变量序列.本文在CV(X^(2))<∞和limc→∞ê(X^((c)))=limc→∞ê(-X^((c)))=0以及某类慢变化函数h(x)的条件下,将概率空间中的独立同分布随机变量加权和的... 假设{X_(n);n≥1}是次线性期望空间(Ω,H,ê)上的独立同分布随机变量序列.本文在CV(X^(2))<∞和limc→∞ê(X^((c)))=limc→∞ê(-X^((c)))=0以及某类慢变化函数h(x)的条件下,将概率空间中的独立同分布随机变量加权和的一般式精确渐近性推广到次线性期望空间,获得了两个精确渐近性的一般定律,同时研究其必要性. 展开更多
关键词 次线性期望 加权函数 边界函数 精确渐近性 一般定律
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