稳健Hotelling T2控制图的构建及其比较

传统Hotelling T2控制图易受离群值的影响,从而导致传统Hotelling T2控制图监控效果与实际存在偏差。针对这一现象,文章运用稳健统计的思想对传统Hotelling T2控制图进行改进,构建出Hotelling T2控制图的稳健算法,以克服离群值的影响,并对此方法进行了模拟和实证分析。模拟实验和实证分析均表明:当数据不存在离群值时,传统和稳健Hotelling T2控制图的监测效果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统Hotelling T2控制图方法得到的结果与实际有较大偏差,而运用稳健Hotelling T2控制图方法得到的结果基本不变。这说明相对于传统Hotelling T2控制图方法,稳健Hotelling T2控制图方法更能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性。

中国股市周期性研究及其价格监控

对股市周期性和股市价格的监控和预警的研究有利于给予投资者相关的信息.为了探究股票市场的周期性,引入带虚拟变量的ARMA-TGARCH-M模型来研究中国股市的周期性.为了对股票市场进行监控和预警,利用基于ARMA-TGARCH-M模型的残差控制图来实现对股票市场的监控和预警.实证结果发现:中国股市存在着显著的正的周一和周二效应,这主要是由于周一和周二在消化周末所发布的信息导致的.通过残差控制图对超过控制限的点进行分析发现基于ARMA-TGARCH-M模型的控制图能够很好地捕捉到股票市场的不受控状态.

稳健ARMA-TGARCH控制图的构建及应用

传统ARMA-TGARCH控制图易受离群值的影响,当数据中存在离群值时,会拉高ARMA-TGARCH控制图的控制限,从而导致ARMA-TGARCH控制图监控失效。文章针对ARMA-TGARCH控制图的不稳健性,使用稳健统计思想中的权函数来降低或消除离群值对ARMA-TGARCH控制图的影响,从而构建了稳健ARMA-TGARCH控制图算法,得到较为贴近实际情况的监控效果。模拟实验和实证分析表明:当数据中不存在离群值时,传统ARMA-TGARCH控制图和稳健ARMA-TGARCH控制图的监控效果基本保持一致;当数据中存在一定量的离群值时,且随着离群值比例的不断增加,传统ARMA-TGARCH控制图的监控效果不断减弱,但稳健ARMA-TGARCH控制图仍保持着良好的监控效果。因此,稳健ARMA-TGARCH控制图有着较好的抗差性和抗干扰能力。

稳健MEWMA控制图的构建与应用

针对传统MEWMA控制图对离群值比较敏感,导致监控效果与实际情况不符这一现象,文章引入稳健统计的思想,将稳健MM估计与传统MEWMA控制图相结合,构造出稳健MEWMA控制图以达到抵御离群值影响的目的,同时进行了模拟和实证分析。模拟和实证分析的结果均表明:当数据中不存在离群值时,传统MEWMA控制图方法与稳健MEWMA控制图方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,传统MEWMA控制图不能很好地监测出过程的不受控状态,容易发生漏报的现象,而稳健MEWMA控制图可以很好地监测出过程的不受控状态,并发出出界报警信号。相对于传统MEWMA控制图,稳健MEWMA控制图能更有效地抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和抗差性,同时能够更好地监测到过程的失控状态。

电力线路遭受外力破环的主要原因及对策

近年来,电力设施受外力破坏事故频频发生,严重威胁电网安全和人民生命财产安全.

ARMA控制图的稳健构建方法及其比较

针对传统ARMA控制图对离群值较为敏感从而导致其监控效果不佳这一现象,文章引入稳健统计的思想,并将它与传统ARMA控制图相结合,构建了稳健ARMA控制图算法,新算法对离群值有较强的监测能力。模拟和实证研究的结果均表明:当样本中不存在离群值时,传统ARMA控制图和稳健ARMA控制图得到的结果基本保持一致;当样本中含有离群值时,传统ARMA控制图易受离群值的影响,控制限被拉高,容易导致漏发报警的现象,但稳健ARMA控制图对离群值的抗干扰性较好,控制限不容易受到离群值的影响,可以很好地监测到离群值的位置,并发出警报。

均值-CVaR模型的稳健构建方法及其比较研究

传统均值-CVaR模型具有不稳健性,当样本数据存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果可能会偏离实际情况。针对这一现象,文中将稳健统计思想与传统均值-CVaR模型相结合,构建出稳健均值-CVaR模型以削弱或消除离群值的影响,从而获得较为可靠的投资效果。为了说明稳健改进方法的有效性和可行性,文中进行了模拟实验和实证分析,结果均表明:当数据中不存在离群值时,传统和稳健均值-CVaR模型获得的投资效果基本保持一致;但当数据中存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果与实际不符,而稳健均值-CVaR模型获得的投资效果仍保持着良好的一致性,说明稳健均值-CVaR模型对离群值具有较好的抗差性和抗干扰性。

中国海洋经济技术进步偏向测度及其空间溢出效应探究

为了测算我国海洋经济的要素替代弹性和技术进步偏向,根据标准化供给面系统方法,对我国海洋经济1996-2016年的要素增强型CES生产函数进行估计,并在此基础上采用空间面板杜宾模型进一步探究了技术进步偏向和海洋经济增长的关系。实证结果表明:我国沿海省份的海洋经济的要素替代弹性均小于1,即要素呈现互补的特征,且技术进步均偏向资本。根据空间面板杜宾模型,在海洋经济增长过程中,不仅要关注海洋经济技术进步的资本偏向,也要关注它的资本偏向的空间“扩散”故应,同时也应当格外注意地区开放程度、人乃资本存責以及劳动刀投入等因素对海洋经济的影响。