连续函数介值定理的应用

连续函数介值定理是高等数学的一个重要性质,其在解题中具有广泛的应用。通过具体实例,就介值定理及其推论在解决实际问题中的应用进行了介绍。

基于B-S模型的期权交易风险防范策略

期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风险时能有一个基本认识和方向选择.

有交易费用和分红的欧式期权定价公式

为了更接近现实证劵市场的交易情况,本文通过对B-S模型的假设进行适当的修改,假定在存在交易费用和连续分红的条件下,得到看涨欧式期权价格所满足的方程,并利用偏微分方程的有关知识导出更一般的欧式期权定价公式。

利用函数单调性证明积分不等式

积分不等式的证明方法多种多样,本文主要利用被积函数的单调性和通过构造辅助函数的单调性证明积分不等式.