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题名人民币与金砖国家货币汇率波动传导关系
被引量:1
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作者
龙俊炜
李龙杰
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机构
华南师范大学数学科学学院
西南财经大学中国金融研究中心
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出处
《汕头大学学报(人文社会科学版)》
2015年第2期54-58,95,共5页
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文摘
利用"金砖五国"实际有效汇率指数,构建BEKK-MGARCH模型,对汇率改革后人民币与其他金砖国家货币汇率的波动传导关系进行深入研究,发现:"金砖五国"货币汇率间联动显著,存在较强的波动传导效应;人民币汇率面临着多个金砖国家货币汇率波动的冲击,并且其波动受到市场新近信息冲击和历史波动的影响;随着"金砖五国"展开更加深入的合作,中国应重视防范来自其他金砖国家的汇率风险传染。
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关键词
实际有效汇率指数
BEKK-MGARCH模型
“金砖五国”
波动传导关系
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Keywords
REER index
BEKK-MGARCH model
the BRICs countries
volatility transmission relationship
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分类号
F832.6
[经济管理—金融学]
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题名股票收益率与投资者情绪动态关系的实证研究
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作者
龙俊炜
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机构
华南师范大学数学科学学院
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出处
《韶关学院学报》
2014年第5期96-99,共4页
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文摘
利用主成分方法构建投资者情绪指标,并建立SVAR模型通过脉冲响应函数对投资者情绪与股票收益率的动态关系进行深入分析中发现:投资者情绪与股票收益存在相互影响;股票收益的上升对投资者情绪有持久的正面影响;投资者情绪正面冲击对短期市场收益有正面影响,对中长期市场收益则产生负面影响;投资者情绪的变化冲击还会引起更强烈的收益波动。
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关键词
投资者情绪
股票收益
动态关系
SVAR模型
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Keywords
investor sentiment
stock returns
dynamic relationship
SVAR model
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名集合竞价金融实验中的投资者预期与泡沫
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作者
龙俊炜
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机构
华南师范大学数学科学学院
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出处
《顺德职业技术学院学报》
2014年第2期28-32,共5页
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文摘
介绍一个集合竞价出清机制下的金融实验,利用实验数据对实验者价格预期的形成进行深入研究,发现实验者价格预期依赖于市场最新信息,并对信息进行简单线性加工;动量策略是一种典型的价格预期策略;实验者的价格预期有显著的一致性;市场泡沫与实验者预期有非常密切的联系。
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关键词
集合竞价
金融实验
预期
动量投资策略
泡沫
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Keywords
call option mechanism
financial experiment
predictions
momentum investment strategy
bubble
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于ARMA-NN集成模型的上证指数预测研究
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作者
龙俊炜
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机构
华南师范大学数学科学学院
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出处
《兰州石化职业技术学院学报》
2014年第3期32-35,共4页
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文摘
研究表明,大多时间序列可分解为线性部分和非线性部分的组合。融合ARMA模型在捕捉线性关系的优势和神经网络模型强大的非线性映射能力。介绍一种ARMANN集成模型,并对上证指数月收益率进行预测。结果表明集成模型的预测能力显著优于传统单一模型,对指数收益率预测比较准确,有很强的应用价值。
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关键词
ARMA模型
神经网络
上证指数
集成模型
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Keywords
ARMA mode
neural network
shanghai stock index
integrated model
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.51
[经济管理—金融学]
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