基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型

利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所上市的螺纹钢期货进行实证研究.对比研究基于LSTM神经网络、BP神经网络和卷积神经网络的3种套利策略模型,实证结果表明基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型可行有效,并且比BP神经网络套利策略模型和卷积神经网络套利策略模型表现更好.