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我国国债期货和现货价格的影响关系分析——利用小波相干分析进行的实证研究
被引量:
1
1
作者
类承曜
何林
龚鑫颖
《债券》
2017年第7期35-42,共8页
本文通过运用小波相干分析方法,同时从时域和频域维度,对我国国债期货与现货价格之间的时变相关性和引导关系进行实证分析,并将结果与格兰杰检验结果进行对比。研究发现,小波分析显示在中长期投资中存在国债期货价格与现货价格的双向引...
本文通过运用小波相干分析方法,同时从时域和频域维度,对我国国债期货与现货价格之间的时变相关性和引导关系进行实证分析,并将结果与格兰杰检验结果进行对比。研究发现,小波分析显示在中长期投资中存在国债期货价格与现货价格的双向引导关系,在短期投资中存在由现货价格引导期货价格向期货价格引导现货价格的转变过程。本文的研究结果佐证了我国国债期货市场变得愈加成熟的事实。
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关键词
国债期货
时域和频域
价格引导关系
价格发现
小波相干分析
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职称材料
题名
我国国债期货和现货价格的影响关系分析——利用小波相干分析进行的实证研究
被引量:
1
1
作者
类承曜
何林
龚鑫颖
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《债券》
2017年第7期35-42,共8页
基金
中国金融期货交易所课题<健全国债收益率曲线
优化国债发行期限结构问题研究>的资助
文摘
本文通过运用小波相干分析方法,同时从时域和频域维度,对我国国债期货与现货价格之间的时变相关性和引导关系进行实证分析,并将结果与格兰杰检验结果进行对比。研究发现,小波分析显示在中长期投资中存在国债期货价格与现货价格的双向引导关系,在短期投资中存在由现货价格引导期货价格向期货价格引导现货价格的转变过程。本文的研究结果佐证了我国国债期货市场变得愈加成熟的事实。
关键词
国债期货
时域和频域
价格引导关系
价格发现
小波相干分析
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
F724.5 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国国债期货和现货价格的影响关系分析——利用小波相干分析进行的实证研究
类承曜
何林
龚鑫颖
《债券》
2017
1
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