随机回归模型线性性的拟合优度检验方法

本文研究随机多元回归模型的线性性检验．所提出的检验统计量是由两个统计量之和形成的．第一个是由最小二乘回归拟合的残差构造的，它具有渐近ｘ２分布，但在完全对立假设检验时，它不是相容的．另一个则是基于对上述残差量的回归核估计，在零假设成立时，它趋于零，在对立假设成立时，则趋于无穷大．理论结果表明，本文的检验方法在完全对立假设下仍有相容性．模拟结果显示出，此方法在许多对立假设下，具有较好的功效．

随机回归模型中的一致相合估计

<正>考虑多元线性回归模型,其中(?)为p维随机向量.y=(?)+ε对来自(y,(?))的样本(y_1,(?)_1~τ),…,(y_n,(?)_n~τ),类似的回归关系如下:y=(?)+ε_t,t=1,…,n.