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带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布
1
作者
胡俊娟
murtala adam muhammad
《浙江科技学院学报》
CAS
2021年第6期448-453,共6页
对2种不同形式的带趋势项ESTAR(exponential smooth transition autoregression,指数平滑转换自回归)模型的单位根检验进行研究,基于辅助方程,给出了带趋势项ESTAR模型2种不同形式下KSS(Kapetanios-Shin-Snell)检验统计量的极限分布。...
对2种不同形式的带趋势项ESTAR(exponential smooth transition autoregression,指数平滑转换自回归)模型的单位根检验进行研究,基于辅助方程,给出了带趋势项ESTAR模型2种不同形式下KSS(Kapetanios-Shin-Snell)检验统计量的极限分布。通过对比发现,2种带趋势项形式下检验统计量的极限分布并不一致。这一结果表明采用带趋势项ESTAR模型建模前需对这2种形式加以区分,对模型进行单位根检验时,由于极限分布并不一致,不能都采用OLS(ordinary least squares,常规最小二乘法)去趋势的临界值给出检验结果,否则会导致结果不可靠。这为进一步对带确定性趋势项STAR(smooth transition autoregression,平滑转换自回归)模型单位根检验的研究提供了理论参考,也为后续提高带趋势项STAR单位根检验功效提供了新思路。
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关键词
单位根检验
线性趋势
指数平滑转换自回归模型
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职称材料
题名
带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布
1
作者
胡俊娟
murtala adam muhammad
机构
浙江科技学院理学院
出处
《浙江科技学院学报》
CAS
2021年第6期448-453,共6页
基金
浙江科技学院研究生教学改革项目(研究生院〔2018〕2号)。
文摘
对2种不同形式的带趋势项ESTAR(exponential smooth transition autoregression,指数平滑转换自回归)模型的单位根检验进行研究,基于辅助方程,给出了带趋势项ESTAR模型2种不同形式下KSS(Kapetanios-Shin-Snell)检验统计量的极限分布。通过对比发现,2种带趋势项形式下检验统计量的极限分布并不一致。这一结果表明采用带趋势项ESTAR模型建模前需对这2种形式加以区分,对模型进行单位根检验时,由于极限分布并不一致,不能都采用OLS(ordinary least squares,常规最小二乘法)去趋势的临界值给出检验结果,否则会导致结果不可靠。这为进一步对带确定性趋势项STAR(smooth transition autoregression,平滑转换自回归)模型单位根检验的研究提供了理论参考,也为后续提高带趋势项STAR单位根检验功效提供了新思路。
关键词
单位根检验
线性趋势
指数平滑转换自回归模型
Keywords
unit root test
linear trend
ESTAR(exponential smooth transition autoregression)model
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F222 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布
胡俊娟
murtala adam muhammad
《浙江科技学院学报》
CAS
2021
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