日历年效应与链梯法（英文）

日历年效应有其经济直观性,尤其是对于那些宏观经济因素对损失索赔有重要影响的业务领域,如工人赔偿.本文利用模拟方法比较了链梯法与日历年模型.假定索赔额遵循日历年模型给出的过程,然后模拟随机索赔额.根据模拟索赔额,使用日历年模型和链梯法计算赔款准备金,并对结果进行了比较.

信用风险的巴塞尔资本公式之比较（英文）

巴塞尔资本协议是国际银行资本金法律要求的基石,其中的关键条款经过了反复的协商以及改进.大概地讲,有两种方法:一个是风险加权资产,另一个是VAR方法.论文试图比较这两种方法在信用风险上的应用.研究发现,在一定的假设前提下,这两种方法的结果是相仿的.在实践中,一般大银行用VAR法,而小银行多用风险加权方法.

论寿险保单贴现的市场价格风险（英文）

讨论了寿险保单贴现作为投资产品的市场价格风险.用市场价格风险作为投资保单市场的参考,讨论如何选择保单等.事实上,市场价格风险相对较低,可能是最近几年寿险贴现市场下降的原因之一.